Supertrend

Wie bewerten Sie diesen Artikel?
Supertrend ist eine gleitende Stopp und Umkehr Linie, die auf Basis der Volatilität ermittelt wird. Der Indikator kann sowohl als reiner Trendfilter, als auch als Stopp Loss oder komplettes Handelssystem verwendet werden.

Programmcode

Equilla Skript "Super Trend (Indicator)"

Equilla Skript "Supertrend - Exit (Strategy)"

Grundlagen

Supertrend ist ähnlich dem Parabolic Stop And Reverse System, dass in den 1970er Jahren vorgestellt wurde. Er basiert auf dem Mittelwert der Stäbe und misst die Volatilität als Spanne zwischen Hoch und Tief, unter Berücksichtigung evtl. Kurslücken. Ausgehend von einem Startwert verläuft der Indikator solange in die eingeschlagene Richtung, bis der Markt bei steigender Volatilität eine starke Bewegung in die Gegenrichtung ausführt. Dann springt der Indikator auf den Startwert der Gegenrichtung. Der Indikator ist so programmiert, dass er sich nur in Trendrichtung verändern kann. Nachlassende Volatilität oder Bewegungen gegen die Trendrichtung führen nur dazu, dass er waagerecht weitergezeichnet wird.

Berechnung und Parameter

Die Berechnung lässt sich nicht in einer Formel abbilden, da es sich im weitesten Sinne nur um Fallunterscheidungen handelt. Als Startwert für den Aufwärtstrend wird der Mittelwert des aktuellen Stabes verwendet, von dem ein Mehrfaches der Volatilität subtrahiert wird. Für den Abwärtstrend wird die Volatilität addiert. An jedem Stab wird nun geprüft, ob der neu berechnete Indikatorwert günstiger liegt, sich also in Trendrichtung bewegt oder nicht. Liegt er günstiger, wird er gezeichnet, liegt er nicht günstiger, wird der alte Wert einfach weiter verwendet. Daraus ergibt sich, dass Super Trend nie gegen seine Trendrichtung läuft und der Markt irgendwann durchbricht, was dann einen Trendwechsel zur Folge hat.

Interpretation

Es gibt viele verschiedene Anwendungsmethoden für Supertrend. Unter Forex Händlern ist es verbreitet, die Überkreuzungen direkt zu handeln. Das System ist dann immer im Markt und wird lediglich durch einen Stopp und weitere regeln zur Gewinnsicherung ergänzt.

Für analytische Zwecke kann Supertrend einfach nur eine Information über den vorherrschenden Kurstrend liefern. Liegt der Markt über dem Indikator herrscht ein Aufwärtstrend, sonst ein Abwärtstrend.

Supertrend kann als Exit für ein weiteres Handelssystem dienen. Das heißt offene Positionen werden beim Trendwechsel des Indikators geschlossen. Hier ist allerdings zu beachten, dass die Positionseröffnungen an den Indikator angepasst werden, oder dass es für die Situationen, wo Indikator und Position seit der Eröffnung nicht trendgleich verlaufen, eine Sonderbehandlung gibt.

Parameter Beschreibung

  • Period - Berechnungslänge der durchschnittlichen Volatilität
  • Factor - Multiplikator, der den Abstand des Indikators zu Markt bestimmt

Quellen

http://www.vtad.de/sites/files/forschung/Schmidt_2011_Evaluation_of_params_supertrend_daily_VTAD.pdf

Dieser Artikel, sowie die mit den verfügbaren Darstellungs- und Analysewerkzeugen erstellten und angezeigten Ergebnisse dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Bearbeitungen sowie sonstige unberechtigte Nutzungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.