End of Day Trading

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Der Artikel enthält Downloadinformationen und Anwendungshinweise zum Beitrag "End of Day Trading in kleinen Futures" aus dem Heft 09/2011 des TRADERS´ Magazins. Details zum Handelssystem und zu allen darin enthaltenen Komponenten finden Sie im genannten Heft des TRADERS´ Magazins.

Programmcode

Equilla Skript "EOD - Filter Indikatoren (Strategy)"

Equilla Skript "EOD - Stopps und Targets (Strategy)"

Equilla Skript "AddOn - Profit Stop (Strategy)"

Grundlagen

Das Handelssystem ist für den Handel von Futures mit kleinen Punktwerten gedacht und deckt ein Portfolio aus FGBL, FESX und NQ ab. Alle drei Futures werden in Form adjustierter Endloskontrakte verwendet. Das Handelssystem besteht aus insgesamt vier Modulen. Modul eins beinhaltet die Berechnungen der Filterindikatoren. Modul zwei beinhaltet die Funktionen zur Platzierung von Stop Loss und Take Profit Orders, Modul drei enthält die Handelsregeln für die Positionseröffnungen und Modul vier stellt einen zusätzlichen Money Trailing Stop zur Verfügung.

Die Filterindikatoren

Das erste Modul berechnet die Filterindikatoren und stellt die Werte über globale Variablen den anderen Modulen zur Verfügung. Obwohl insgesamt fünf Indikatoren berechnet werden, kommen nie alle gemeinsam in einer Handelsregel vor. Das Modul berechnet drei gleitende Durchschnitte mit den Perioden 100, 75 und 20 als Trendfilter. Das Modul berechnet den MACD Oszillator in der Standard Einstellung 12, 26, 9. Als dritter Indikator wird die durchschnittliche Handelsspanne als Volatilitätsindikator berechnet.

Parameter Beschreibung

  • Major_Trend - Der längste Trendfilter, ein exponentieller gleitender Durchschnitt.
  • Minor_Trend - Der mittlere Trendfilter ist ebenfalls ein exponentieller gleitender Durchschnitt.
  • Trend - Der kürzeste Trendfilter ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt.
  • Macd_Fast - Das ist die kürzere Berechnungsperiode des MACD Oszillators.
  • Macd_Slow - Das ist die längere Berechnungsperiode des MACD Oszillators.
  • Macd_Trigger - Das ist die Berechnungsperiode für die Durchschnittslinie des MACD Oszillators.
  • Periode_Vola - Das ist die Berechnungsperiode für die durchschnittliche Handelsspanne, die den Volatilitätsindikator liefert.
  • Periode_Vola_Trigger - Das ist die Berechnungsperiode für die Durchschnittslinie des Volatilitätsindikators.

Stop Loss und Take Profit

Das zweite Modul berechnet und platziert Stop Loss und Take Profit Orders und kümmert sich bei positivem Positionsverlauf um die Anpassung der Orderpreise der Stop Loss Orders. Die Abstände zwischen Einstiegskurs und den Orderpreise werden als Mehrfaches/Bruchteil des Volatilitätsindikators berechnet.

Parameter Beschreibung

  • Stopp_Long - Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Abstand zwischen Einstiegskurs und dem ersten Stop Loss Kurs für Long Positionen.
  • Trail_Long - Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Abstand des Stop Loss Kurses von Long Positionen, wenn dieser an die Positionsentwicklung angepasst wird.
  • Stopp_Short - Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Abstand zwischen Einstiegskurs und dem ersten Stop Loss Kurs für Short Positionen.
  • Trail_Short - Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Abstand des Stop Loss Kurses von Short Positionen, wenn dieser an die Positionsentwicklung angepasst wird.
  • Target_Long - Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Abstand der Take Profit Order für Long Positionen.
  • Target_Short - Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Abstand der Take Profit Order für Short Positionen.

Das Handelssystem Setup

Das dritte Modul liest die Filterinformationen aus dem ersten Modul, fügt den RSI Oszillator als weiteren Filter hinzu und formuliert die Handelsregeln.

Parameter Beschreibung

  • Periode_RSI - Die Berechnungsperiode des RSI Oszillators

Der Money Trailing Stop "Profit Stop"

Das vierte Modul soll Positionen vor starken Rückgängen im Buchgewinn sichern. Die Aufgabe teilt es sich mit der Trailing Stop Funktion aus Modul zwei. Das Modul kann mit absoluten Parameterwerten und mit relativen Parameterwerten konfiguriert werden. Sie können also bestimmen, ob das Modul bei 500 Dollar Positionsgewinn aktiv wird oder bei 1.5% Kursgewinn. Relative Parameter haben den Vorteil, dass Sie ein vergleichbares Verhalten unabhängig vom Markt oder der Positionsgröße erreichen, was für den Einsatz in einem Portfolio natürlich von Vorteil ist.

Die Funktion weicht von der ähnlichen Money Trailing Stop Funktion aus Tradesignal ab. In der Grundkonfiguration sind zwar identische Angaben zu machen, in der Ausführung geht das Modul aber einen etwas anderen Weg. Zunächst wird eine Profitgrenze angegeben, ab deren Erreichen eine rückläufige Entwicklung mit protokolliert wird. Egal ob die Profitgrenze absolut oder relativ angegeben wurde, darf der Rückgang von dieser Ebene einen bestimmten Prozentwert nicht überschreiten. Um die Ausführungsergebnisse möglichst realitätsnah zu gestalten werden die Orderausführungen auf den Periodenschlusskurs gelegt. Das bedeutet, dass eine gewisse Unschärfe zwischen der Vorgabe des maximal tolerierten Gewinnrückganges und der Ausführung zum Schlusskurs liegt. Verstärkt wird diese Unschärfe noch durch die zusätzliche Bedingung der negativen Schlusskursveränderung dieser Periode. Eine Long Position wird also nur geschlossen, wenn der Schlusskurs der Periode die Bedingung des maximal tolerierten Gewinnrückganges erfüllt und die Periode gleichzeitig einen niedrigeren Schlusskurs als die vorherige Periode aufweist. Bei Short Positionen gilt diese Bedingung natürlich spiegelverkehrt.

Parameter Beschreibung

  • AddOn_Aktiv - Mit diesem Schalter können Sie das Modul aktivieren oder deaktivieren.
  • Modus - Mit diesen Auswahlfeld können Sie zwischen absoluten Parametereinstellungen oder relativen Parametereinstellungen wählen.
  • Start - Bestimmt den Positionsgewinn der erreicht werden muss, damit die Funktion aktiviert wird.
  • Max_Loss - Bestimmt den maximalen Rückgang des Positionsgewinns in Prozent vom maximal erreichten Gewinn.

Dieser Artikel, sowie die mit den verfügbaren Darstellungs- und Analysewerkzeugen erstellten und angezeigten Ergebnisse dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Bearbeitungen sowie sonstige unberechtigte Nutzungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.