EUREX handelt seit 10.12.18 ab 01:00 Uhr!

Eröffnet von fritzr im Board Allgemein

EUREX Rundschreiben

Welche Auswirkungen auf Analyse, Handel und Preisbildung hat diese Veränderung?
Seitenlänge102030
Seite 1 von 3123
#22: 17.03.2019 19:00 fritzr
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
@fritzr (#10)
Dank der neuen Option "Eurex erweitert" abzustellen, kann ich jetzt meinen "FDAX_Haupthandelszeit" aus #10 testen:
Da meine Umsetzung direkt auf den Kurszeiten des SMI basiert, führen Leerkurse dort automatisch zu Leerkursen in der FDAX Darstellung. Im Beispiel sieht man, dass zwischen 21:10 und 21:50 mehrere Kerzen des FDAX fehlen (unten), weil es im SMI (mitte) dort nicht zu Umsätzen kam. Der mittels der neuen Option um die Vorbörse bereinigte FDAX hat dagegen auch diese Kerzen.
#21: 15.03.2019 23:55 fritzr
@fritzr (#20)
Es werden alle Kurse zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr ausgeblendet, also auch die Schlussauktion kurz nach 22:00 Uhr!
#20: 15.03.2019 23:47 fritzr
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
@mumpe (#19)
Oh ja hier #45, ich seh´s gerade. Sehr schön! Wenn auch etwas versteckt und ohne Angabe des auszublendenden Zeitraums. Muss ich mal testen...
#19: 15.03.2019 18:41 mumpe
@fritzr (#18)
Da hat Tradesignal dann doch schneller die Lösung angeboten als gedacht..
#18: 25.02.2019 10:13 fritzr
Was die neuen Handelszeiten bei einem Handelssystem auf den FDAX für Konsequenzen haben und wie man diese Probleme lösen kann, erklärt sehr schön Andrea Unger:
Erfolgreich traden mit Oops von Larry Williams
#17: 26.01.2019 17:13 fritzr
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
Um die Akzeptanz des neuen Handelszeitraums im FDAX seit Einführung am 10.12.18 zu prüfen, habe ich unten dargestellt, wie hoch dessen Volumenanteil im Verhältnis zum bisherigen Zeitraum von 8:00 bis 22:00 Uhr ist:
Er bewegt sich unter 2% mit allerdings steigender Tendenz.
#16: 23.01.2019 11:13 fritzr
Für die Berechnung der PivotPunkte spielt der veränderte Handelszeitraum ebenfalls eine Rolle...
#15: 23.01.2019 07:53 fritzr
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
@fritzr (#14)
Ich habe nun eine Anpassung des Indikators vorgenommen: Der zu berücksichtigende Handelszeitraum ist jetzt frei wählbar.
Den Unterschied im Indikatorverlauf zeigt folgender Chart (rot: gesamte Handelszeit, blau: Handelszeit ab 8:00 Uhr):
#14: 22.01.2019 11:14 fritzr
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
Ich benutze zu Filterzwecken einen Indikator, der die ATR des FDAX im Stundenchart über mehrere Tage misst.
Durch die verlängerte Handelszeit sind dort zwei Veränderungen zu berücksichtigen:
1) Die ATR(n) über n Perioden deckt nach der Handelszeitverlängerung einen kürzeren Zeitraum ab als zuvor.
2) Die Ranges des FDAX im neuen Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 08:00 sind durchschnittlich viel kleiner als zur Haupthandelszeit. Dadurch wird der Gesamtdurchschnitt kleiner selbst wenn die Durchschnittsrange der Haupthandelszeit genau so groß wie in einem Zeitraum vor 12/18 ist.

Entweder muss ich also die ATR-Periode verlängern und neue, niedrigere Grenzen für den Filter gegenüber früher finden, um dieselbe Filterwirkung zu erreichen,
oder ich ändere den Indikator so ab, dass die neuen Handelszeiten für die ATR-Berechnung unberücksichtigt bleiben.

Beides ist leider nicht mal so eben zu machen.
#13: 13.12.2018 12:30 fritzr
Wie unbedeutend (momentan) der Handel zwischen 01:00-08:00 Uhr ist, kann man gut im Candlevolume Chart erkennen: je breiter eine Kerze desto größer das Volumen. Offenbar erzeugt die gesamte neue Handelszeit von 7h (01:00-08:00) weniger Volumen als der Handel nur während der ersten (8:00-8:15) oder der letzten Viertelstunde (21:45-22:00)!
Seite 1 von 3123