Synchronisierung von Stop und Limit Orders

Eröffnet von mattstein im Board Equilla - Ideen umsetzen und programmieren

Mein Handelssystem sendet LMT-Orders für den Kauf und STP-Orders (die nachgezogen werden) für den Verkauf.
Bei Kauf wird ab dem ersten Stab direkt der STP mit übermittelt um abzusichern.
Im Echtbetrieb führen kleinste Kursabweichungen TS/IB aber zu unkontrollierbarem Verhalten im Trading.
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#2: 30.11.2018 13:12 mattstein
Nachtrag: frage ich vor jedem STP (außer dem zu Long-Einkauf) ab, dass dieser nur gesetzt/angepasst werden darf, sofern getAccontPosition <> 0 (falls ein Konto verbunden ist) greift z.B. der STP tweilweise in IB, TS läuft aber ohne Verkauf ewig weiter - wenn ich nun in TS versuche zu schließen, habe ich eine erneute ungewollte Order in IB ... liegt hier irgendwo die Problemursache?

Herzlichen Dank und viele Grüße

Matthias
#1: 29.11.2018 11:43 mattstein
Hallo zusammen,

Ich bin kurz davor mein erstes automatisiertes Handelssystem (Intraday-Trading, DAX) live zu nehmen:
Dieses sendet LMT-Orders für den Kauf und STP-Orders (die nachgezogen werden) für den Verkauf.
Bei Kauf wird ab dem ersten Stab direkt ein STP mit übermittelt um abzusichern.

Es gibt jedoch einen Punkt, der sich trotz mehrerer Tage Programmierung und durchstöbern der Foren für mich nicht lösen lässt:
Im Echtbetrieb führen kleinste Kursabweichungen in TS/IB zu unkontrollierbarem Verhalten im Trading.

Beispiele:
Manchmal greift z.B. ein STP in IB, in der TS greift er aber auf Grund von Kursabweichungen z. B. erst 3 Sek später.
In diesen Sekunden erstellt TS einen weiteren STP und IB verkauft mehr als gekauft wurde (ungewollter Short).
Oder ein STP greift in IB nicht und bis dahin vollzieht TS bereits neue Käufe und Verkäufe.

Meine Erkenntnisse bisher:
o Status ob Order gefüllt ist, ist nicht zuverlässig ermittelbar: Manche Orders werden im Positionsmanager als „Ausstehend @ Broker“ markiert, obwohl sie von IB gefüllt wurden (andere werden korrekt als „gefüllt“ angezeigt)
o STP/LMT lässt sich seitens Preis in der TS nicht anders einstellen, als er an IB übermittelt wird um z.B. Kursabweichungen zumindest in eine Richtung auszugleichen
o Einen Trade pro Kerze (Orderrouting Einstellungen) zu erstellen hilft nichts, da ich auf Sekunden-/Tick-Ebene arbeite und dann die TWS von IB bzgl. stornieren und neu routen zu träge ist, was ebenfalls Fehler erzeugt
o Rechne ich STP und LMT in Market-Orders um (Orderrouting-Einstellungen), habe ich keinen laufenden Stop, was riskant ist
o Wenn Trades im Positionsmanager als ausstehend markiert sind (oder generell, wenn Trades in IB anders als in TS laufen?), wird das nicht als Unsynchronität erkannt, weshalb auch die Synchronitätseinstellungen nicht helfen
o Geld/Brief im MoneyManagement habe ich eingestellt

Habt Ihr eine Lösung, wie man mit STP und LMT Orders zuverlässig umgehen kann?
Übersehe ich eine grundlegende Einstellung? Oder sind dazu spezielle Codezeilen notwendig?

Herzlichen Dank und viele Grüße

Matthias