MaxGlobalIntradayDrawdownPercent

Eröffnet von fritzr im Board Handelssysteme mit Equilla

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#3: 27.11.2018 14:38 fritzr
Mit Equity-ATH meine ich das Allzeithoch der OpenEquity+InitialCapital.

Für die korrekte Berechnung des proz. Drawdowns ist es allerdings auch nur dann sinnvoll diese Bezugsgröße heran zu ziehen, wenn das Moneymanagement Gewinne/Verluste reinvestiert (z.B. Fixed Fractional Risk).

Beispiel:
%DD = (OpenEquity - HighestHigh(OpenEquity)) / (HighestHigh(OpenEquity)+InitialCapital)

Wenn, wie für Backtests zu empfehlen, ein MM ohne Reinvestition benutzt wird (z.B. Fixed Size) sollte als Bezugsgröße InitialCapital herangezogen werden.

Beispiel:
%DD = (OpenEquity - HighestHigh(OpenEquity)) / InitialCapital
#2: 25.11.2018 20:12 fritzr
Habe noch einen Beispielchart angefügt.
#1: 25.11.2018 14:16 fritzr
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
Sehe ich das richtig, dass die Funktion MaxGlobalIntradayDrawdownPercent die Prozentangabe nicht bzgl. des Equity-ATH sondern bzgl. des aktuellen Equitystandes macht?

Das ist doch falsch, oder?

Hier ein Beispiel:
Dasselbe gilt z.B. auch für IntradayDrawdownPercent