Das Problem mit den "Same Bar Exits"

Eröffnet von fritzr im Board Equilla - Ideen umsetzen und programmieren

Wir stellen in den Eigenschaften unter Money Management die Intrabar Tick-Simulation auf 100%. Damit wird von der Equilla-Logik ein Extratick erzeugt, der die pessimistischste Ausführung des StopLoss gewährleistet.

Um realistische Ergebnisse zu erhalten, muss entweder der Einstieg zum Open oder Close erfolgen oder, wenn man innerhalb der Periode per "Next Bar at price stop/limit" einsteigt, gewährleistet sein, dass die Preisrange der Periode stets kleiner als der StopLoss-Abstand ist.
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#11: 28.06.2018 10:11 TSO Support
@fritzr (#10)
Ja, das ist so. Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an den Support über das Kontaktformular.

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#10: 14.06.2018 16:13 fritzr
@TSO Support (#9)
Ist
var counter(NumericStatic);

äquivalent zu
var IntraBarPersist counter;
?
#9: 14.06.2018 14:45 TSO Support
@Yvel273 (#8)

IntraBarPersist <-- funktioniert auch in Equilla

Grüße vom Tradesignal Online Support Team

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#8: 11.06.2018 17:48 Yvel273
das problem ist einfach, dass obwohl equilla auf tradestation's easylanguage beruht,
es doch luecken gibt, z.b. 'intrabarpersist' nicht existiert :

http://help.tradestation.com/09_01/tsdevhelp/subsystems/elword/word/variable_reserved_word_.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_zmSMUuz57w
#7: 11.06.2018 12:23 ReneRose
@fritzr (#6)
Stimmt, eine Lösung wäre, den Einstieg auf einen nachvollziehbaren Zeitraum zu legen. Auf der anderen Seite hielte ich es für besser, die Ursache zu beseitigen (Historien verlängern).
#6: 09.06.2018 15:12 fritzr
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
@ReneRose (#5)
Die Simulation des Preisverlaufs der Equilla-Logik im Zusammenwirken mit der 10% Standardeinstellung bei Intrabar Tick-Simulation führt mE so gut wie jeden Backtest mit Intra Bar Entry (Next Bar at price stop/limit) auf die falsche Gewinnerfährte:
Man kann die Ergebnisse jedoch zumindest mit Intrabar Tick-Simulation = 100% nach unten abschätzen, wenn man einen StoppLoss immer dann ausführt, wenn er von der Kerze her möglich ist:
Ich handhabe es deshalb auch so, das entweder auf einer kleineren Zeitebene gehandelt wird oder der Exit nicht am selben Tag (Periode) erfolgen darf.

Kleinere Zeitebene scheidet immer dann aus, wenn dafür keine hinreichende Datenhistorie vorhanden ist, was leider bei TSO so gut wie immer gilt. Und Exit in der nächsten Periode bringt nicht unbedingt die Lösung. Will man die Probleme vermeiden, muss entweder der Einstieg zum Open oder Close erfolgen oder, wenn man innerhalb der Periode einsteigt, gewährleistet sein, dass die Preisrange der Periode stets kleiner als der StopLoss-Abstand ist. Dann führt auch ein Same Bar Exit nicht zu falschen Ergebnissen.

Insofern habe ich den Threadtitel eigentlich falsch gewählt, denn nicht die Same Bar Exits machen Probleme sondern die Intra Bar Entries per
Next Bar at price stop/limit
#5: 09.06.2018 13:50 ReneRose
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
Mit unbefriedigend meine ich, das der reale Tagesverlauf nicht bekannt und somit keine zuverlässige Entscheidung bzgl. der Tradeprofits getroffen werden kann. Allen Annahmen zu Trotz, kann das System nicht wissen, ob der Stop Loss Kurs nach oder vor dem Einstieg erreicht wurde.

Ich handhabe es deshalb auch so, das entweder auf einer kleineren Zeitebene gehandelt wird oder der Exit nicht am selben Tag (Periode) erfolgen darf.
#4: 09.06.2018 10:37 fritzr
Vom Verfasser oder vom Besitzer der Diskussion gelöscht.
#3: 09.06.2018 09:04 fritzr
@ReneRose (#2)
Bitte konkreter! Was macht das Skript unten aus deiner Sicht unbefriedigend?
#2: 09.06.2018 05:45 ReneRose
@fritzr (#1)
Es gibt keine befriedigende Lösung, so lange nicht Intraday Daten verwendet werden können. Der Report wird nie annähernd reale Ergebnisse zeigen. Auf den Stop Loss zu verzichten ist auch keine Lösung, obwohl dieser ja das "Problem" darstellt.
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