Sortino-Ratio Indikator?

Eröffnet von s0h0 im Board Indikatoren aus aller Welt

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#3: 07.06.2014 11:41 s0h0
Hallo kinsey,

danke für deine Antwort. Ja die Definition war mir bekannt, allerdings war ich nicht in der Lage das in Equilla nachzubauen.
Daher hatte ich die Hoffnung das hier jemand schnell sein Script reinkopiert :)

Hier ist der Code der Standardabwechung aus TSO. Daraus nur die Ausfallstandardabweichung zu berechnen ist mir noch nicht gelungen.

Trotzdem Danke und viele Grüße,

Simon
#2: 06.06.2014 22:36 kinsey
@s0h0 (#1)

Hier in in diesem Forum werden in der Regel keine Ergebnisse bewertet.
Warum versucht Du es kompliziert zu machen.
Die Erläuterung kennst Du ja selbst( nachzulesen in Wikipedia):

Das Sortino Ratio ist ein Maß für den risikobereinigten Gewinn einer Geldanlage. Es ist eine Modifikation des Sharpe Ratio. Während das Sharpe Ratio die übliche Volatilität der Geldanlage berücksichtigt, berücksichtigt das Sortino Ratio nur die Volatilität, die von abwärtsgerichteten Bewegungen erzeugt wird. Die aufwärts gerichteten Bewegungen gelten als günstig und werden mit dem Wert "0" in die Berechnung einbezogen. Dadurch reagiert die Volatilitätskomponente auf die Häufigkeit der abwärtsgerichteten Bewegungen, das heißt, sie berücksichtigt eine mögliche asymmetrische Renditeverteilung.

Mit der mathematischen Herleitung kann natürlich hier jeder etwas aus seiner Sicht beitragen,
außerdem ist die Übersetzung in Equilla für niemanden ein Problem.

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Gruß kinsey
#1: 06.06.2014 01:36 s0h0
Hallo,

ich nehme an das die meisten hier ebenfalls die Sortino Ratio heranziehen um die System Ergebnisse zu bewerten.
Ich würde diese Kennziffer ebenfalls gerne zum Bewerten meiner Portfolio Zusammenstellung verwenden.

Mich wundert es das sie nicht bei TSO in den Indikatoren enthalten ist oder nicht hier im Forum erwähnt wird.
Hat jemand Equilla Code für einen Sortino Indikator?

Vielen Dank und viele Grüße,

Simon