StopLoss Ausführung zu spät?

Eröffnet von Teilzeitfreak im Board Indikatoren aus aller Welt

Allegion PLC
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#14: 16.10.2012 18:00 Teilzeitfreak
@Rene Rose (#13)
Danke Rene!
Werds am WE testen!!
#13: 09.10.2012 06:13 ReneRose
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Guten Morgen!

1) This Bar at Market ist "verboten"
Denn damit wird im Live Handel beim ersten Signal, das Intrabar erfolgt eine Market Order platziert. Im Backtest gibt es aber keine Intrabar Signale, da der Indikator ja mit dem Schlusskurs berechnet wird. Deshalb erfolgen die Order Platzierungen dann auch zum Schlusskurs. Die im Live Handel erzeugten Orders werden also am nächsten Tag oder nach dem Neu Laden des Charts anders erscheinen und das muss vermieden werden.

2) Stopps und Take Profit in die Preisebene umrechnen und als Order platzieren
Das hat mehrere Vorteile. Ihr könnt die Order Preise im Chart durch eine Symboldarstellung anzeigen lassen. Ihr könnt durch die richtige Programmierung sicherstellen, dass egal mit welchem Order Modus gehandelt wird, am Einstiegsbalken eine Stop Loss Order vorhanden ist.

3) Programmierung

Die Programmierung ist universell und kann als eigenes Modul ausgelegt und somit auf jedes beliebige Handelssystem aufgesetzt werden.

//Stop Loss für den Einstiegsbalken (Variablen müssen natürlich deklariert werden)
positionCounter = TotalPositions;

If MarketPosition <> 1 Then
Begin
stopLevelLong = Close - ( Close * 0.01 * Stop_Prozent );
Sell("Stop Loss") Next Bar at stopLevelLong Stop;
End
Else //Stop Loss für die offene Position
Begin
//Erkenne die Positionseröffnung
If positionCounter > positionCounter[1] Then
Begin
positionStopLevel = stopLevelLong[1];
DrawSymbol( positionStopLevel, "Stop Loss", SymbolDot, 5, DarkGreen, DarkGreen );
End;

DrawSymbol[-1]( positionStopLevel, "Stop Loss", SymbolDot, 5, DarkGreen, DarkGreen );
Sell("Stop Loss") Next Bar at positionStopLevelStop;
End;

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Neuer Service
#12: 07.10.2012 13:40 Teilzeitfreak
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@fritzr (#11)
Doch geht schon, man muss nur mit einer Hilfsgröße ("entry_price") arbeiten, die in der Signalgenerierung aber vor dem Kauf/Verkauf mit der MarketPosition verriegelt wird. So bleiben SL und PT konstant - auch bei Signalgenerierung wärend einer bestehenden Position. Das Setzen von SL und PT hab ich wieder herausgezogen.

Übrigens danke für die Hilfe! Hatte meine Debug-Prints noch an der falschen Ecke.... ;-)

Equilla Skript "ADAPTIVE_EMA (Strategy)"

#11: 07.10.2012 12:17 fritzr
@fritzr (#10)
Nee, so geht´s auch nicht. Kommt noch ein Signal bei einer schon bestehenden Position, wird der Stop trotzdem angepasst.
#10: 06.10.2012 19:27 fritzr
Ob das jetzt so alles funktioniert, musste allerdings selbst testen.
#9: 06.10.2012 19:09 fritzr
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@fritzr (#6)
Nee, so einfach geht´s nicht, denn der Stopp soll ja nicht für jedes neue Close verändert werden. Aber kannst ja
setstoploss(close/ 100 * SL_Prozent);
setprofittarget(close / 100 * PT_Prozent);

mit in die jeweilige Schleife direkt unter "buy/short" ziehen.
#8: 06.10.2012 19:04 fritzr
Deine MAs werden ja auch auf close berechnet. Damit ist das auch geklärt. Ich würde zur Klarstellung dann auch gleich schreiben.
buy ("long") Anzahl Shares this bar on close
(dito für short)
#7: 06.10.2012 19:00 fritzr
#6: 06.10.2012 18:58 fritzr
@Teilzeitfreak (#5)
Ich hab´s!
setstoploss(Entryprice / 100 * SL_Prozent);
setprofittarget(Entryprice / 100 * PT_Prozent);

"Entryprice" wird erst gesetzt, wenn das Skript nach dem Entry einmal durchgelaufen ist. Die Stops werden also erst beim nächsten Durchlauf im nächsten Bar geltend ab dem übernächsten gesetzt.
Lösung:
Da die Entries ja sowieso immer "on close" erfolgen trotz "at market" (sehe ich im Chart, aber frag mich gerade nicht warum), kannst du auch
setstoploss(close / 100 * SL_Prozent);
setprofittarget(close / 100 * PT_Prozent);

schreiben.
#5: 06.10.2012 18:30 Teilzeitfreak
@ fritzr (#4)
Ja das denk ich mir auch, dass es irgendwas ist, wo ich schon 100 mal drüber gestolpert bin, aber es mir nicht ins Gesicht springt... :-)
Aber was nur?!?!??
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