DAX-Handel nach fundamentalen Kriterien auf Basis des Monatsschlusskurses

Eröffnet von fritzr im Board Handelssysteme und Handelsmethoden

Hier sollen fundamentale Kriterien abseits der Charttechnik erörtert und beobachtet werden, nach denen ein lukrativer Handel im DAX möglich ist.
Um ein einfaches und übersichtliches Backtesting zu ermöglichen, darf nur zu jedem Monatsschlusskurs gehandelt werden.
Auch können Shortpositionen eingegangen werden.
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#694: 11.12.2018 15:23 fritzr
@fritzr (#684)
#693: 24.11.2018 18:59 fritzr
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@fritzr (#684)
Im Nachbarthread hatte Epicuros die Idee, die Systeme Gebert-Indikator und DAXvsMDAX miteinander zu kombinieren. Ich habe das entsprechende HS nun fertiggestellt. Die hier beschriebenen Ergebnisse ergeben sich aus Reinvestition des Gesamtkapitals und Investition dieser Summe in beide Richtungen bei kombinierter Long/Short-Position. Das Handelsvolumen entspricht dann also dem doppelten Kapital. Das hat den Vorteil, dass z.B. eine bestehende Long-Position im DAX nicht verändert werden muss, wenn im MDAX eine Shortposition hinzu kommt.

Die Ergebnisse sind ermutigend:
- Bei sogar etwas verringertem %maxDD (-38% vs -42%) steigt die Performance für die Long oder Short-Variante mit Oktober unter Einbeziehung des MDAX gegenüber der reinen DAX-Investition in 21 Jahren um das 2,3fache (25% vs 20% p.a.) Hier die Equitykurve:
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- Die Variante, die im Falle eines Verkaufsignals der Gebert-Logik entsprechend dem DAXvsMDAX System Long UND Short investiert, hat bei einem etwas niedrigeren %maxDD (-34%) eine Performance von 23% p.a.
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- Im Vergleich dazu hat der klassische Gebert ohne Short mit einem %maxDD von -35% eine Performance von 12,5% p.a.
#692: 22.11.2018 14:37 fritzr
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@fritzr (#684)
An MM Varianten bieten sich mE an:
1) Fixed Volume, der investierte Betrag ist immer gleich,
2) Fixed Size, die gehaltene Stückzahl ist bei DAX oder alternativ MDAX immer gleich,
3) Reinvest, von einem Startkapital ausgehend wird bei jedem Positionswechsel der Gesamtbetrag zu diesem Zeitpunkt investiert.

Volumen der DAX Position entspricht bei Positionseröffnung dem Volumen der MDAX Position -> Gleichgewichtung

Wenn die Strategie mit ETFs umgesetzt werden soll (ICH rate aber von Short ETFs aus Kostengründen grundsätzlich ab!) ist Kapital für Long- und Shortposition zu hinterlegen. Deshalb entspricht hier das notwendige Kapital dem Doppelten einer Position.
Beim Futurehandel oder dem feiner skalierbaren CFD-Handel (ich werde Forward CFDs bei CMCMarkets nutzen) ist die Strategie auch mit Hebel umsetzbar (Marginkonto). Zusätzliche Kosten durch den Hebel ergeben sich dabei kaum, da sich die Zinskosten für Long und Short etwa aufheben.
#691: 16.11.2018 11:11 fritzr
@fritzr (#673)
16. November 2018
Oktober 2018 Jährliche Inflationsrate im Euroraum auf 2,2% gestiegen
Anstieg in der EU ebenfalls auf 2,2%

Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im Oktober 2018 bei 2,2%, gegenüber 2,1% im September 2018. Ein
Jahr zuvor hatte sie 1,4% betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im Oktober 2018
ebenfalls bei 2,2%, gegenüber 2,1% im September 2018. Ein Jahr zuvor hatte sie 1,7% betragen. Diese Daten
werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.
#690: 06.11.2018 15:07 tomtom
@fritzr (#689)
bitte,
keinerlei forward
außer , China, Ungarn, Polen, USD Index Future :laugh:
#689: 06.11.2018 15:02 fritzr
@tomtom (#688)
Danke. DAX auch nur Kassa und kein Forward/Future bei Admiral (wg. #677/678)?
#688: 06.11.2018 14:12 tomtom
@fritzr (#687)
Dax
Admiral 0.01 Lot ist 0,10€
MDax Kassa
#687: 06.11.2018 13:57 fritzr
@tomtom (#686)
Welches Instrument?
Wieviel ist bei Admiral Markets 1 Lot?
Ich benutze kein MT4. Mindesthandelsgröße 0,5€/DAXpunkt bezieht sich auf IG Handelsplattform

Gibts es bei Admiral Markets auch den MDAX-Forward?
#686: 06.11.2018 13:43 tomtom
@fritzr (#685)
Admiral Markets hat auch 0.01 Lot
IG über MT4 hat 0,25 € pro Punkt
#685: 06.11.2018 11:52 fritzr
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@fritzr (#681)
Meine Recherchen bei den CFD-Brokern erbrachten folgendes Ergebnis:
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