Position Sizing "Kelly Formel"

Eröffnet von ReneRose im Board Handelssysteme mit Equilla

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#10: 28.05.2010 07:42 AKRocket
Vom Verfasser oder vom Besitzer der Diskussion gelöscht.
#9: 27.05.2010 10:15 AKRocket
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
@Rene Rose (#3)

Eine kleine Frage zur Anwendung von Kelly %.

Beispiel:
Man hat eine Wahrscheinlichkeit von 90% €1 zu gewinnen und eine Wahrscheinlichkeit von 10% €4 zu verlieren, dann erhält man

f = (( 1/4 + 1 ) * 0.9 - 1) / ( 1/1) = 0.50 = 50%
oder
f = 0.90 - (1 - 0.90)/(1/4) = 0.50

Demnach schlägt Kelly was vor?? Soll man 50% des Kapitals einsetzten oder nur soviel einsetzten, dass der Verlust, d.h. die €4, diesen 50% entsprechen??

Vielen Dank
#8: 27.08.2008 15:21 KelvinAdade
@Rene Rose (#7)
Danke! :)

Gruß Kelvin
#7: 27.08.2008 14:56 ReneRose
@KelvinAdade (#6)
ja, natürlich, der Downloadlink ist in #2. Webbrowser in tradesignal öffnen und dann auf den Link klicken.

:cool: --- Grüßle von Rene --- :cool:

rene@renerose.de
#6: 27.08.2008 14:51 KelvinAdade
@Rene Rose (#5)
  • Standard Edition*
#5: 27.08.2008 14:38 ReneRose
@KelvinAdade (#4)
was bedeutet S.E??

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rene@renerose.de
#4: 27.08.2008 14:31 KelvinAdade
Gibts ne möglichkeit das skrpt auch in die S.E. Tradesignal zu importieren?
#3: 07.03.2007 14:27 ReneRose
@Rene Rose (#2)
http://wiki.tradesignal.com/de/index.php?title=Position_Sizing_-_Kelly_Formula

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Rene Rose online
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#2: 07.03.2007 13:26 ReneRose
@Rene Rose (#1)
Vorläufige Version:



Equilla Skript "Pos Sizing - Kelly Formula"



Wiki folgt

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Rene Rose online
rene@renerose.de
#1: 20.02.2007 10:20 ReneRose
Ein erster Test. Die Dokumentation in der Wiki wird später erstellt. Ich habe mir einige Threads durchgelesen und auch auf anderen Webseiten gestöbert.

Die Kelly Formel berechnet den Anteil des verfügbaren Kapitals, der für den nächsten Trade investiert werden darf. Ich benutze die Variante aus Phillip Kahlers Artikel im Traders Magazin.

//Berechnungen Kelly Value
If alltrades::TotalTrades > 0 Then
    Begin
        winPercent = 100 * ( Alltrades::NumberWinTrades / AllTrades::TotalTrades );
        loosePercent = 100 * ( Alltrades::NumberLoseTrades / AllTrades::TotalTrades );
    End;
    
kellyValue = winPercent - ( Divide( loosePercent, ( Divide( AvgWinTrade, AvgLosTrade ) )) );


Nun habe ich festgestellt, dass, wenn man diesn Wert auf das gesamte verfügbare Kapital anwendet und anschließend noch die Fixed Risk Methode anwendet, die Stückzahlen unsinnig hoch werden. Ich multipliziere deshalb die Kellyzahl mit dem durch "PercentToInvest" vorgegebenen Teil des Kapitals und teile das Ergebnis durch das gemessene Risiko. Einwände nehme ich gerne entgegen.

//Berechnung von KapitalToRisk wird wegen Kelly abgewandelt
If kellyValue <= 100 Then
    begin
        kellyCapital = ( KellyMod * kellyValue ) * ( capitalToRisk / 100 );
        Print( Date, capitalToRisk, kellyCapital, kellyValue );
    End
Else
kellyCapital = capitalToRisk;






Da ich bei den angesehenen Werten, der Kellywert jeweils um die 70m Prozent bewegt, habe ich wohl noch einen Fehler in der Berechnung.



Equilla Skript "Pos Sizing - Kelly Formula"



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Rene Rose online
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