Position Sizing "Fixed Percent"

Eröffnet von ReneRose im Board Handelssysteme mit Equilla

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#9: 15.10.2012 14:53 fritzr
Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
Ich hatte folgendes Problem mit "Pos Sizing - Fixed Percent":
"Gebert 1.1" ist ein Stop-and-Reverse Handelssystem, eröffnet also sofort eine Gegenposition ohne zu schließen.
Das gesamte investierte Kapital soll im Risiko stehen.

Den Fehler kann man schon bei der 2. eingegangenen Position am 30.4.61 beobachten:
Hier müsste eine Positionsgröße von 100 statt 98 stehen, da ja das Kapital aus der 1. Longposi + Gewinn ausreicht, um wiederum Positionsgröße 100 zu nehmen.
Da "Pos Sizing - Fixed Percent" aber das CapitalAtRisk anhand der ClosedEquity bestimmt, die noch auf Höhe des Einstiegs bei der 1. Posi steht als die Posi gedreht wird, ist die errechnete PositionSize zu klein.
Das setzt sich für alle weiteren Trades sukzessive fort.

Abhilfe schafft die Verwendung der OpenEquity statt ClosedEquity, um die Zwischengewinne im CapitalAtRisk zu berücksichtigen:
myCapital = ((OpenEquity + InitialCapital) / InstrumentCount) - startingEquity;
Das im 4. Trade mit 132 1 Stück mehr als beim 3. Trade gekauft werden kann, kommt von der notwendig ganzzahligen Stückzahl:
Das Kapital hätte beim 3. Trade für 131,98 Stücke gereicht. 0,98 Stücke bleiben uninvestiert. Beim 4. Trade ist 1 Stück mehr deutlich günstiger, Kapital reicht also für 132.
#8: 29.08.2007 09:11 Drecksack
@Rene Rose (#7)

danke, ich habe es hinbekommen.

problem war, daß ich den equilla code kompiliert und versucht habe, diesen in das handelssystem zu ziehen. direkt aus der handelssystem auswahl hat es geklappt.

danke nochmal.

D.
#7: 29.08.2007 06:57 ReneRose
@Drecksack (#6)
Mit welcher Tradesignal Version arbeiten Sie denn? Sind nach dem Kompilieren Fehlermeldungen im Ausgabefenster?
Welche Farbe hat das PIktogramm des Scripts nach dem kompilieren??

:cool: --- Grüßle von Rene --- :cool:

rene@renerose.de
#6: 28.08.2007 21:35 Drecksack
@Rene Rose (#5)

danke für deine mühe, aber irgendwas klappt das nicht. er kompiliert zwar, aber ich kanns nicht rüberziehen. außerdem hab ich immer noch eine feste kontraktanzahl unter moneymanagement stehen....
#5: 28.08.2007 17:27 ReneRose
@Drecksack (#4)
Arbeitsbereich laden, Script mit F7 kompilieren und in den Chart mit dem Handelssystem ziehen.

:cool: --- Grüßle von Rene --- :cool:

rene@renerose.de
#4: 28.08.2007 16:45 Drecksack
ok, ich kapier es nicht.

kann mir jemand erklären, wie ich dieses modul in mein eigenes handelssystem einbaue?

ich möchte, daß beim automatischen orderrouting ein bestimmter %teil des depots investiert wird. geht sowas?

danke schön.

D
#3: 19.02.2007 19:53 ubjay
Der Beitrag passt nicht zur Diskussion. (Beitrag anzeigen)
#2: 19.02.2007 18:55 ReneRose
Zu diesem Skript ist bereits ein Wiki Beitrag geschrieben worden. Wir nehmen gerne Anregungen zur Verbesserung entgegen.

http://wiki.tradesignal.com/de/index.php?title=Position_Sizing_-_Fixed_Percent

:cool: --- Grüßle von Rene --- :cool:

Rene Rose online
rene@renerose.de
#1: 19.02.2007 18:51 ReneRose
Hallo Tradesignal User!

Wir möchten in einer der kommenden Versionen von TradeSignal neue und verbesserte Position Sizer integrieren. Diese sollen in Sachen Benutzerführung und Flexibilität erheblich erweitert werden. Die Prototypen sind fertig gestellt. Sie sind hiermit herzlich eingeladen, die neuen Programme zu testen und eigene Vorstellungen und Wünsch zur Verbesserung zu äußern. Natürlich sind auch Fehlermeldungen willkommen.



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Rene Rose online
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