Filter: Intraday Handelszeit

Eröffnet von ReneRose im Board Handelssysteme mit Equilla

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#6: 26.09.2016 15:18 fritzr
@ReneRose (#5)
Danke für deine Antwort. Ist nicht selbstverständlich, dass du zu einem Beitrag von vor 10 Jahren Stellung beziehst. :)

Keine Order kurz vor Endes des Zeitfensters mehr zu platzieren, war glaube ich nicht der Grunde, weshalb du "time<Endtrading" drin hast.
Z.B. die Stundenkerze mit "time" 18:00 Uhr beginnt ja um 17:00 Uhr. Denke nicht, dass bei Zeitfenster bis 18:00 einfach vorausgesetzt werden kann, dass schon ab 17:00 Uhr nicht mehr gehandelt werden soll.

Du hast wohl auf diese Weise das Problem "abgefangen", dass der Filter erst ab nächstem Bar wirkt, wenn er HINTER dem HS steht, wie es ja normalerweise der Fall ist.
#5: 26.09.2016 14:21 ReneRose
@fritzr (#4)
SetTradingStatus() ist immer die schlechtere Lösung, weil man nicht zwischen Long und Short unterscheiden kann und weil nachfolgende Handelssystem Module auch davon betroffen wären. Üblicher Weise lässt man das Handelssystem nicht bis zum Ende des Zeitfensters Orders platzieren. Wenn keine Overnight Positionen gehalten werden sollen, dann macht es keinen Sinn, kurz vor Handelsende noch zu ordern, da es kein Potential mehr gibt. Im Umkehrschluss kann es dann keine Order geben, die zum Handelsende platziert wird und dann zur Eröffnung des Folgetages ausgeführt wird.

Das der Filter vor dem HS eingesetzt werden muss, hätte ich damals tatsächlich erwähnen sollen, da ja sonst genau der Effekt eintritt, den Du beschreibst.

www.rrtradingsoftware.de
#4: 26.09.2016 12:43 fritzr
@ReneRose (#1)
Ich denke, das ist so noch nicht ganz korrekt:

1. Wird der Filter nach dem HS auf den Chart gezogen, wird pro Bar zuerst das HS und erst dann der Filter ausgeführt, was zur Folge hat, dass der Filter erst für den nächsten Bar aktiv ist.
2. Es muss Time>Starttrading und Time<= Endtrading heißen, da bei Tradesignal Time nicht die Openzeit sondern die Closezeit angibt.
3. Für CatchNextBarOrders muss auch der Fall am Beginn des Zeitfensters berücksichtigt werden. Also die Order wird 1 Bar vor dem Zeitfenster erteilt, aber erst im Zeitfenster ausgeführt.

Wie Rene an anderer Stelle erwähnt hat: Es gibt auch die Möglichkeit Filter statt mit "SetTradingStatus" mit globalen Variablen zu realisieren.
#3: 08.07.2013 12:28 obutchereit
Vom Verfasser oder vom Besitzer der Diskussion gelöscht.
#2: 04.04.2013 17:59 aettwig
Danke für diesen Code - sehr hilfreich.

Ich habe versucht, diesen Code umzuschreiben für den Handel an Wochentagen. Der Filter soll vor Wochenschluss (z.B. um 16.00 Uhr Freitag) die evtl. Position schliessen und am Montag erst wieder eröffnen.

Diese Funktion ist hilfreich für die Evaluation von Handelssystemen. Man erhält falsche Ergebnisse, wenn man einen Backtest ohne diesen Filter durchführt und in der Praxis aber für das Wochenende alle Positionen schließt. Leider funktioniert der Filter nicht - irgendetwas ist verkehrt.

Kann jemand helfen?

MfG

Andreas

Equilla Skript "Filter - Wochentags-Handelszeit 1.0 (Strategy)"

Andreas
#1: 21.12.2006 17:54 ReneRose
Wer intraday Handelssysteme testen möchte, hat oft das bedürfnis, den Handel auf bestimmte Zeitabschnitte zu beschränken. Mit dem folgenden Filter, ist dies per Drag and Drop möglich. Die Parameter des Filters, lassen sich anschließend zum beispiel über den Optimierer steuern. Über die Schalter in den Eigenschaften kann bestimmt werden, ob offene Positionen geschlossen und Next Bar Orders abgefangen werden sollen.

Zeiteinschränkung: 12 - 18 Uhr



Hier ist der Quellcode:

Equilla Skript "Filter - Intradayhandelszeit"



Viel Erfolg!!!

:cool: --- Grüßle von Rene --- :cool:

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