Signalfilter Equity Trading

Eröffnet von ReneRose im Board Handelssysteme mit Equilla

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#93: 10.04.2009 00:31 Baroloman
@Rene Rose (#92)
Hallo und Moin,

Danke erst mal für die superschnelle Info!! Bin begeistert :)

Dass es wirklich nicht geht ohne Erweiterungen habe ich leider fast so erwartet - schade, aber wohl nicht zu ändern.

Leider tue ich mich mit dem Programmieren oder mit individuellen Erweiterungen regelmäßig sehr schwer. Ist einfach nicht mein Ding.

Gibt es hier in eurer Community gute Leute, die das evtl. gegen Entgelt machen? Für umsonst soll ja niemand arbeiten.

Falls ja bin ich gerne bereit mein HS zu beschreiben. Ist ein sehr einfaches, zweistufiges Trendfolgemodell, das ich bislang zwar mühsam aber erfolgreich in Excel nachgebildet habe.

Jetzt brauche ich aber ein richtes Chart- und HS-System, um mit verschiedenen Backtesting-Verfahrung heruaszubekommen, ob es denn wirklich gut und stabil ist unter verschiedenen Rahmenbedingungen. Und da gefällt mir Tradesignal bislang wirklich sehr gut. Auch als Nicht-Profi komme ich damit für meinen Geschmack wirklich gut zurecht, bis auf die Geschichte mit dem Analysieren und Traden der Equity Kurve eben.

Da es für mein HS wichtig ist, würde ich es daher sehr begrüßen, wenn ich professionelle Hilfe bekommen könnte.

Bin um jeden Rat und Vorschlag dankbar.

LG, Baroloman
#92: 09.04.2009 15:58 ReneRose
@Baroloman (#91)
Hallo!

Ich habe das gerade mal getestet. Man kann tatsächlich kein HS auf die Equity ziehen. Ich habe mich sehr lange und ausführlich mit dem ET und Equity Analyse im Allgemeinen beschäftigt. Man kann beim ET verschiedene Ansätze wählen. Es gab dazu einige mehr oder WENIGER nachvollziehbare Ansätze in den verschiedenen Fachmagazinen wie Traders. Auch in verschiedene Büchern wie dem HS Buch in deutscher Sprache ( ich finde weder das Buch im Regal, noch fällt mir der Titel ein. Was gleichzeitig schon die Qualität dieses Buches beschreibt ). waren einige Beispiel, wo verschiedene HS auf die Equity eines Master Systems angewendet wurden.

Fakt ist, dass aus meiner Sicht weder der Ansatz, die Equity zu "traden" noch der Ansatz, die Equity zu analysieren und diese Infos wieder ins HS zurückfließen zu lassen, mit geringem Aufwand realisiert werden können. Soweit die schlechte Nachricht.

Die Gute ist, dass man mit equilla Erweiterungen alles realisieren kann, auch in hoch komplexen Ausführungen. Nur eben fertige Plug and Play Module gibt es nicht.

:cool: --- Grüßle von Rene --- :cool:

rene@renerose.de
#91: 09.04.2009 15:19 Baroloman
Hallo zusammen,

als Neuling und aktueller Tester der tradesignal standard edition 5.0 möchte ich die Frage nach dem Equity Trading noch mal aufgreifen. Der Thread hier ist ja in 2006/2007 quasi zuende gegangen. Es ist mehrfach die Rede gewesen dass Equity Trading ab TSe 5.0 verfügbar sein sollte.

Meine Frage: ich teste gerade die TS standard 5.0 und habe festgestellt, dass es darin nicht funktioniert, jedenfalls nicht so wie ich es erwartet hätte und wie es im Handbuch beschrieben ist (2. HS einfach auf die Equity-Kurve/Subchart des 1. HS ziehen, oder alternativ, auf die Legende des HS1 im Hauptchart ziehen).

Mache ich etwas falsch?
Funktioniert das ganze evtl. nur über Equilla-Erweiterungen?
Wenn ja, wie funktioniert es aktuell? So wie im Thread hier in 2006/2007 beschrieben oder sieht die Lösung inzwischen anders aus?

Vielen Dank für eure Hilfe.

LG, Baroloman
#90: 10.05.2007 23:46 noby82
@all
ich habe ein paar Fragen zum Thema Equity Tarding Programmierung.
Ich habe das Beispiel #9 und #10 ausführlich durchgearbeitet.
Den Anfang und das Ende vom AD Osillator habe ich vertsanden. Aber welche Funktion hat der D-Filter?
Was hat UseFilter und glob::DFilterLong zu bedeuten. Worin besteht der Unterschied zwischen UseFilter=1 und
UseFilter=false? Ich habe glob::Filterlong schon mal verwendet. Damals handelte es sich um die Verknüpfung
von zwei Zeiteben. Dort war die Anwendung nachvollziehbar. Mir fehlt die Verbindung, wann das Programm weiß
wann glob::DFilterlong vorliegt.
Beim Filterprogramm weiß ich nicht, welche Aufgabe der Kombilongfilter hat, und was sich änder, wenn man den Wert
Durchschleusen oder Kombinieren wählt.Kann ich diesen Begriff nicht weglassen, da bei wir diesen eh ausgeschaltet haben?
Ausserdem weiß ich nichts mit der Begriff HandleFilterConditions anfangen. Welche Aufgabe hat dieser?
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Mfg
noby82
#89: 09.06.2006 11:57 Hintman
Hi René,

da ich grad gelesen habe, dass du die Doku bald fertig haben wirst, freu ich mich schon riesig auf die Entwicklung eines funktionierenden Equitytradings.

Werde mit der neuen Version auch noch mal den bemängelten Bug austesten, die Probleme aus #86 sind damit dann aber noch immer offen :)

good trades
Hintman
http://www.candletrading.de
#88: 15.04.2006 10:30 Hintman
@Rene Rose (#87)
der Betatester dankt und wünscht frohe Ostern

good trades
Hintman
http://www.candletrading.de
#87: 15.04.2006 08:35 ReneRose
@Hintman (#86)
gut MR. Betatester, ich habe den Wunsch eingetragen!

:cool: --- Grüßle von Rene --- :cool:

Rene Rose online
rene@renerose.de
#86: 14.04.2006 22:39 Hintman
@Rene Rose (#85)

ich brauche einfach Profit Faktor, Average Trade, Trefferquote etc. der gefilterten Strategie!
Und optimieren soll man den Filter ja auch können.

good trades
Hintman
http://www.candletrading.de
#85: 14.04.2006 20:00 ReneRose
@Hintman (#84)
das wird immer komplizierter statt einfacher! :)

Also Du meinst, der Filter muss die Statistik nachbilden?

:cool: --- Grüßle von Rene --- :cool:

Rene Rose online
rene@renerose.de
#84: 14.04.2006 19:56 Hintman
Uff, das nächste Problem: wie willst du den D-Filter auf seine Einstellungen hin optimieren? Geht ja nur nach NetProfit, Profit Faktor etc. des Referenzcharts, darauf hat der Filter aber natürlich ja keinen Einfluss.

Man braucht also zuerst eine eigene Statistik für den gefilterten Chart?

good trades
Hintman
http://www.candletrading.de
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