Musterscanner Bollinger Bands "Flacher Verlauf und geringe Volatilität"

Eröffnet von ReneRose im Board Market Scanner mit Tradesignal Online Terminal

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#5: 01.10.2005 13:11 ReneRose
@tomsen (#4)
Das Hauptprogramm liegt doch im Market Scanner! Im Filter wird nur der Wert einer berechneten Variable abgefragt! Du änderst die Parameter in den Eigenschaften des Hauprprogramms!

:cool: --- Sonnige Grüße von Rene --- :cool:

Rene Rose online
rene@renerose.de
#4: 01.10.2005 12:53 tomsen
@Rene Rose (#3)

Aber wie kann ich dann die Parameter Slopefactor und Slopelevel ändern?

Gruß
Thomas
#3: 01.10.2005 12:23 ReneRose
@tomsen (#2)
Wenn das Programm im Scanner liegt, kannst Du doch den Code so eingeben, wie in #1 beschrieben:

alltrades::BBSlope = "SetUp"

:cool: --- Sonnige Grüße von Rene --- :cool:

Rene Rose online
rene@renerose.de
#2: 30.09.2005 12:10 tomsen
@Rene Rose (#1)

danke für die Formel.

Kompiliert hab ich sie schon. Kannst Du mir bitte noch den Filtercode bereitstellen?

Danke
Gruß
Thomas
#1: 30.09.2005 10:54 ReneRose
Die Suche nach der „Flachheit“
Ich habe die Idee eines Users aufgegriffen um die spärlichen Anwendungsbeispiele für den Market Scanner um ein weiteres zu bereichern. Scheinbar handelt es sich bei diesem User um einen Optionshändler. Seine Aufgabe lautet: „Suche flache und enge Bollinger Bänder“.

Im Originaltext liest sich die Erklärung der Strategie wie folgt:

„Ich suche einfach nach pulsierenden Aktien. Aktien, die abwechselnd starke und schwache Volatilität haben. In Zeiten schwacher Volatilität und zu erwartender Stärke an Volatilität kauf ich Straddles bzw. Strangles. In Zeiten starker Volatilität und zu erwartender Schwäche an Volatilität werde ich Straddles bzw. Strangles verkaufen.

So, wenn ich flache, enge BB´s über einen Zeitraum von ca. 5 oder 10 Tagen sehe, dann ist die Volatilität sehr gering und die Optionspreise ebenfalls gering, und die Wahrscheinlichkeit für steigende Volatilität und steigende Optionspreise hoch. Auf welchem Niveau die Optionspreise wirklich sind, muss man dann natürlich auch noch überprüfen.“

Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich diese Aufgabe mit vertretbarem Aufwand lösen kann. Sicher gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Bedingungen zu überprüfen. Mir schießen da Kanäle und andere Konstrukte durch den Kopf. Aber ich möchte den Aufwand gering und den Lerneffekt für geneigte Leser groß wie nur möglich halten.

Meine Lösung ist deshalb ganz banal: Ich nutze einen Indikator, der sich direkt aus den Bollinger Bands ableitet, den Bandbreite Indikator. Sie finden nähere Informationen zu diesem im Lexikon, über den folgenden Link: Bollinger Bandwidth

Ich messe die Bandbreite der Bollinger Bänder und bilde daraus einen Durchschnitt über den gewünschten Beobachtungszeitraum (SlopePeriod). Nun bleibt es dem Anwender selbst überlassen, ob die aktuellen Werte der Bollinger Bänder flach sind, weil Sie bei 80 Prozent des Durchschnitts liegen oder ob flach auch schon bei 90 Prozent des Durchschnitts gilt. Über einen Inputparameter (SlopeLevel) kann dieser Wert eingestellt werden.

Damit wäre die erste Bedingung erfüllt. Die zweite lautet, die BB’s sollen über den betrachteten Zeitraum waagerecht verlaufen. Nur dann können Sie auch flach werden. Zur Erinnerung, die Bollinger Bands messen mit der Mittellinie die Trendrichtung des Basiswertes und mit den Begrenzungsbändern die Schwankungsintensität. Näher Informationen finden Sie unter diesem Link: Bollinger Bands

Waagerecht ist ein dehnbarer Begriff. Ein Tischler wird sicher eine Wasserwaage anlegen und prüfen ob seine Holzkonstruktion seinen Ansprüchen und denen des Auftraggebers genügt. Eine Wasserwaage macht es dem Anwender einfach den Begriff „waagerecht“ praktisch zu übersetzen. Befindet sich das Luftbläs’chen im Wasserkolben innerhalb der beiden Begrenzungen, liegt die Wasserwaage waagerecht, sonst ist etwas schief und der gute Mann muss sehen, wo er einen Keil unterlegen kann.

Leider bietet TradeSignal enterprise keine Wasserwaage als Werkzeug an. Mir kam die Idee, einen Regressionskanal zu verwenden und dann zu schauen, wie dieser im Chart liegt. Damit war die Idee für eine erweiterte Variante dieses Programms geboren. Ich bleibe bei einer Komponente des Regressionskanals, der Regressionslinie. Auf dieser basiert der Kanal schließlich. Unter einer Regressionslinie können Sie sich eine Linie durch eine Ansammlung von Daten vorstellen, die mit Hilfe mathematischer Berechnungen so konstruiert wird, dass die Streuung der Daten um die Linie so gering wie nur möglich ist. Informationen dazu finden Sie im Lexikon unter diesem Link: Regressionsgeraden

Ich messe die Steigung dieser Linie und bestimme einen willkürlichen Wert, den ich als flach erachte. Dabei fällt mir ein Problem auf. Eine Aktie hat einen aktuellen Kurs von 100 Euro. Vor zehn Tagen lag sie bei 90 Euro. Zieht man eine gerade und berechnet die Steigung, kommt man zu dem Ergebnis dass diese Aktie jeden Tag rund einen Euro zugelegt hat. Sie hat also eine Steigung in zehn Tagen von einem Euro je Tag. Ich definiere also im Market Scanner die maximal erlaubte Steigung von einem Euro. Dummer Weise notiert die nächste Aktie meiner Kursliste bei einem Euro und notierte vor zehn Tagen bei 80 Cent. Sie ist also 20 Cent am Tag gestiegen. Nach unserer Definition von einem Euro als maximal erlaubte Steigung, gilt dieser Wert also als flach. Schaut man sich den Chart an, zeigt dieser das Gegenteil. Es bringt also nichts, die absolute Steigung der Regressionslinie zu messen. Ich messe deshalb die relative Steigung im Verhältnis zum aktuellen Kurs des Wertpapiers. Mit dem Parameter SlopeFactor kann angegeben werden bis zu welcher prozentualen Steigung die Bollinger Bänder als flach gelten. Die anderen Parameter sind die bekannten Einstellmöglichkeiten der Bollinger Bänder selbst.

Um das Programm im Market Scanner nutzen zu können, ziehen Sie es einfach nach dem Kompilieren in den Market Scanner hinein. Dort sollte sich bereits eine Kursliste befinden. Die Kurslisten finden Sie im Angebot Ihres Datenproviders. Im Menü Extras unter Verbindungsassistent können Sie bestimmen, welche der zahlreichen Listen in Tradesignal enterprise zur Verfügung stehen sollen.

Bitte deaktivieren Sie alle Spalten im Market Scanner, die ihr harmonisches Empfinden stören. Bis auf Kürzel und Kurs sind alle anderen nicht für den Betrieb des Programms nötig. Welche Spalten angezeigt werden, können Sie unter Eigenschaften bestimmen. Das Programm liefert seine Informationen über eine Variable der Handelsstatistik aus. Sie müssen diese der Darstellung hinzufügen. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kopfzeile des Market Scanners und wählen Sie „Spalten hinzufügen..“. Suchen Sie nach der Spalte BBSlope in der linken Liste und fügen Sie diese mit dem entsprechenden Button der Darstellung des Market Scanners hinzu.

Wenn Sie nun den Scanner starten, erscheint in der neu angelegten Spalte die Information für „None“ = Bedingunegn nicht erfüllt oder „SetUp“ für Bedingungen erfüllt. Um bei großen Kurslisten nicht die Übersicht zu verlieren, ist es sinnvoll, die Filterfunktion zu nutzen. Bitte notieren Sie in der Eingabezeile des Filters:

alltrades::BBSlope = „SetUp“Klicken Sie auf „Filter anwenden und es werden alle Werte ausgefiltert, die den Bedingungen entsprechen. Aus der Tabelle des Market Scanners können Sie mit einem Rechtsklick auf ein Symbol den zugehörigen Chart öffnen. Das Programm visualisiert die Bollinger Bänder und mit roten Punkten die Bereiche, in denen die Bedingungen zutreffen.

Meine Suche lieferte zum Beispiel diese Ergebnisse:





Hier können Sie den Programmcode laden:



:cool: --- Sonnige Grüße von Rene --- :cool:

Rene Rose online
rene@renerose.de