So finden Sie Tradingkandidaten in Anlehnung an ein Darvas Setup

Eröffnet von ReneRose im Board Market Scanner mit Tradesignal Online Terminal

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#4: 01.04.2007 23:34 alfredoo
@wegi (#3)
Hallo wegi
Ich hätte „nen“ kasten Bier wetten können das ich alles schon durch gesehen habe :)
Man bin ich blind!
Jetzt hab Ichs
DANKE
Mit freundlichen Grüßen :)
Alfredo
#3: 01.04.2007 13:02 wegi
@alfredoo (#2)

Hi Alfredo,

ich habe Deinen Arbeitsbreich mal geöffnet.Wennst mit der rechten Maustaste auf die Spalten im Scanner klickst, dann kannst im Menüpunkt Spalten hinzufügen/entfernen unter dem Knoten "Globale Statistiken für alle Trades" die globalen Darvas Variablen wählen.
Je nach dem ob die globalen Variablen in einem Indikator oder Handelssystem gesetzt werden, erscheinen diese unter einem anderen Knoten.

Gruß

Wegi

#2: 31.03.2007 15:25 alfredoo
hallo Rene
Darvas "DarvasScanner-Light"
bekomme in der liste keine spalten mit Darvas High, Darvas Low, Darvas New High........
Kann das sein das hier was angepasst sollte an TS5 ?
Ich habe es schon dreimal importiert, geht einfach nicht!
mfg
alfredo

#1: 19.11.2004 15:55 ReneRose
Bewusst habe ich den Titel nicht Darvas-Setup genannt, sondern in Anlehnung an….
Als Anwendung im Market Scanner sollen keine zu komplexen Berechnungen oder Verknüpfungen abgearbeitet werden. Ich versuche deshalb immer erst eine einfache „abgespeckte“ Variante des Gesamtkonzeptes zu erstellen und später zu schauen, ob sich der Aufwand lohnt, weitere Aspekte einzufügen.

„Kaufe teuer und verkaufe teuer“ soll das Motto des Ungarn gewesen sein. Mit einfachen Worten beschrieben, werden Wertpapiere gekauft, die sich in einem starken Trend bewegen.
Nach Darva’s Strategie werden nur solche Papiere auf die Watchlist genommen, die ein neues markantes Hoch gemacht haben. Ich überlasse es dem Anwender, zu entscheiden, wie markant das Hoch sein soll. Ausschlaggebend ist immer die Datenbasis, die zur Verfügung steht. Wenn keine Kursdaten für drei Jahre vorliegen, macht es keinen Sinn, dem Programm einen drei Jahre Zeitraum vorzugeben. In der Original Strategie spielt das Umsatzverhalten des Titels ebenfalls eine Rolle. Diese wäre ein Aspekt für eine erweiterte Programmversion. Derzeit wird das Umsatzverhalten nicht berücksichtigt.

Außerdem beschränke ich mich nicht nur auf Kaufkandidaten, sondern bediene auch die Gegenseite. Das Programm sucht also zunächst nach Werten, die sich nahe oder am Tief oder Hoch einer einzustellenden Periode befinden.
Nahe bezieht sich hier nicht nur auf den aktuellen Kurslevel, sondern auch auf den Zeitpunkt, den der markante Kurs zurückliegt. Es gibt also insgesamt zunächst drei Parameter, die für die Suche nach Setup Kandidaten nötig sind.

LookBack – kennzeichnet die Länge des Zeitraumes in dem der jeweils höchste und niedrigste Kurs bestimmt wird.

MaxTDLeft – bestimmt, wie viele Handelstage vergangen sein dürfen, seit dieser markante Kurs festgestellt wurde

MaxRange – bestimmt, wie weit sich ein Wertpapier vom markanten Kurs entfernen darf um noch ins Setup zu passen.

Ich möchte die Parameter ausführlich erläutern. Ein Jahr hat zwischen 250 und 260 Handelstage, je nachdem wie die Feiertage liegen und ob es ein Schaltjahr ist. Mit einer Periodeneinstellung von 260 Tagen deckt man auf jeden Fall ein Jahr ab. In diesem Falle sucht das Programm zunächst nach dem höchsten und dem niedrigsten Kurs in diesem Zeitraum. Damit ist aber erst ein Grundstein für die eigentliche Suche nach dem Setup gelegt.
Wegen der starken Baisse in den vergangenen Jahren, die im Jahre 2003 ihren Tiefpunkt erreichte, ist es ziemlich einfach einen Zeitraum zu bestimmen, in dem auf jeden Fall eines oder das markante Tief fast aller Papiere der großen Indizes zu finden ist. Mit einer Periodeneinstellung von 600 Handelstagen erwischen Sie also mit ziemlicher Sicherheit für viele Titel ein sehr markantes Tief. Auch die Höchstkurse, die in diesem Zeitraum liegen sind zunächst aussagekräftig genug. Als Vorgabewert habe ich mit Rücksicht auf Anwender mit kurzen Datenhistorien nur 260 Handelstage eingestellt.

Um nun das erste Kriterium des Setups zu erfüllen, darf das festgestellte Hoch oder Tief der eingestellten Periode nicht irgendwann innerhalb dieser Zeitspanne liegen, sondern muss sich innerhalb eines eng bemessenen Zeitraumes von wenigen Monaten befinden. Der zweite Parameter bestimmt also, wie weit in der Vergangenheit ein Periodenhoch oder Periodentief liegen darf um noch ins Setup zu passen. Als Vorgabewert habe ich 66 Handelstage also ca. drei Monate eingestellt. Das absolute Hoch oder Tief der Periode darf also nicht mehr als drei Monate zurückliegen. Aber damit ist noch kein Kandidat für eine starke Kursbewegung gefunden. Schließlich kann sich der Kurs inzwischen auch genau in der Mitte zwischen dem Periodehoch und dem Periodentief befinden.

Nun kommt der dritte Parameter ins Spiel. Er bestimmt den maximalen Abstand des aktuellen Kurses von einem der beiden Extremwerte, der es dem Wertpapier noch ermöglicht ins Setup zu passen. Der Wert wird in Prozent vom aktuellen Schlusskurs angegeben. Als Vorgabewert habe ich 5 Prozent eingestellt. Ist also das erste Kriterium erfüllt, wird hier geschaut, ob sich der Kurs noch nahe genug am Periodenhoch oder Periodentief befindet. In diesem Falle unterstellen wir, dass sich das Wertpapier in einer Konsolidierungsphase befindet, die keine größeren Gegenbewegungen zum Haupttrend zur Folge hat.

Im ersten Beispiel sehen wir BNP Paribas. Sie sehen zunächst einige grafische Darstellungen. Die Linien umschließen zunächst die Kursbandbreite des eingestellten Beobachtungszeitraumes. Ich verwende hier 600 Tage. Zusätzlich markiert die gepunktete diagonale Linie die Distanz zwischen Periodentief und Periodenhoch. Die senkrechte Linie grenzt den Zeitraum ein, indem einer der beiden Extremkurse auftreten muss um ins Setup zu passen. Die kürzeren waagerechten gepunkteten Linien grenzen die Konsolidierungszone ein. Befindet sich der Kurs innerhalb dieser Zone, hier sind es 5 Prozent vom aktuellen Schlusskurs, so ist die zweite Bedingung des Setup erfüllt. BNP wäre also nach diesem einfachen Setup ein Kandidat für die Watchlist.



Im zweiten Chart ist Broadcom zu sehen. Hier trifft keines der beiden Kriterien zu, deshalb wird auch keine Konsolidierungszone markiert. Nur das Periodenhoch und das Periodentief werden durch kleine Dreiecke und die gesamte Kursspanne durch Linien hervorgehoben.



Eine komplette Beispieltabelle finden Sie auf dem folgenden Arbeitsbereich. Diesen können Sie entweder einfach herunterladen oder aber, wenn Sie in TradeSignal enterprise surfen auch direkt importieren. Im ersten Fall ist darauf zu achten, dass sie die Datei im Datenordner von TradeSignal enterprise speichern.



Das Programm liefert in drei Spalten folgende Ausgabewerte: In der linken Spalte die mit DarvasHigh::alltrades betitelt ist, steht das Periodenhoch also der höchste Kurs im Zeitraum, der durch den Inputparameter LookBack begrenzt ist. Rechts daneben steht das Periodentief dieses Zeitraumes. Die Spalte ist mit DarvasLow::alltrades betitelt. Ganz rechts erfolgt eine Textausgabe wenn die Setup Kriterien erfüllt sind. Das Programm erkennt dabei auch Kandidaten, die bereits ausgebrochen sind und am aktuellen Kursstab einen neuen markanten Kurs erzeugt haben. In diesem Falle lautet die Ausgabe entweder New Low oder New High. In den anderen Fällen, in denen das Setup erfüllt ist erscheint Near High oder Near Low in der Ausgabezeile.

Falls Sie das Programm StatistikScanner bereits kennen, das im selben Forum vorgestellt wird, ist Ihnen bekannt, dass die grafischen Funktionen einiges an Speicher und Rechnerleistung schlucken. Wer auf die Optik verzichten kann, erhält einen Market Scanner Durchlauf in einem viertel der Zeit. Ich habe deshalb eine DarvasScanner-Pro Version mit grafischen Funktionen und eine DarvasScanner-Light Version ohne grafische Funktionen vorbereitet. Diese finden Sie auf dem Arbeitsbereich am Ende des Beitrages.

Wollen Sie wissen, wie Sie das Setup auch als Filterkriterium verwenden??
Sie wissen sicher, dass der Market Scanner nicht nur eine Tabelle an Hand der vorgegebenen Auswahlkriterien durcharbeiten kann, sondern auch in der Lage ist, diejenigen Werte, die das oder die Filterkriterien nicht erfüllen auszublenden. Zu diesem Zweck muss in der Eingabezeile des Filters, die sich unter dem Market Scanner befindet eine Filteranweisung eingegeben werden. Um das komplette Setup dort unterzubringen, war es deshalb nötig eine einzelne Equilla-Funktion zu schreiben, die alle Aufgaben des DarvasScanners übernimmt.
Sie finden auf dem Arbeitsbereich am Ende des Beitrages einen Indikator und eine Funktion mit dem Namen DarvasFilter. Sie müssen den Indikator einmalig kompilieren. Aktivieren Sie dazu das Editorfenster des Indikators und drücken Sie die Taste F7. Nach dem Kompilieren stehen der Indikator und damit die Equilla-Funktion zur Benutzung bereit. Der Indikator selbst hat keine Funktion, er hat nur das Kompilieren der Equilla-Funktion übernommen.

Um Ihre Kursliste nun an Hand des Setups zu filtern, notieren Sie bitte folgende Anweisung in der Eingabezeile des Filters:

DarvasFilter(600,60,5) = Ausgabewert

Die der Parameter in Klammern sind die oben beschriebenen Inputparameter. In diesem Falle durchsuchen wir einen Zeitraum von 600 Handelstagen nach den markanten Kursen. 60 Tage dürfen seit dem Hoch oder Tief der Periode maximal vergangen sein um noch ins Setup zu passen. Die Konsolidierungszone ist 5 Prozent vom aktuellen Schlusskurs breit.

Sie können folgende Ausgabewerte abfragen:

„WL“ – entspricht der Market Scanner Ausgabe Near High, es werden alle Werte in der Liste belassen, die die Kriterien erfüllen und sich nahe dem Periodenhoch befinden

„WS“ - entspricht der Market Scanner Ausgabe Near Low, es werden alle Werte in der Liste belassen, die die Kriterien erfüllen und sich nahe dem Periodentief befinden

„Long“ – Der Ausbruch über das vergangene Periodenhoch ist heute vollzogen

„Short“ – Der Ausbruch unter das vergangene Periodentief ist heute vollzogen.

Sie können also folgende vier Kombinationen in der Filtereingabezeile eingeben:

DarvasFilter(600,60,5) = „WL“

DarvasFilter(600,60,5) =
„WS“

DarvasFilter(600,60,5) =
„Long“

DarvasFilter(600,60,5) =
„Short“Wenn ich nach dem Filterausgabewert „Long“ die Nasdaq 100 Kursliste durchsuche, erhalte ich folgendes Ergebnis; alles Werte die mit dem heutigen Kurs eine neues Periodenhoch erreicht hatten.

[opencode id=890033]

Auf dem folgenden Arbeitsbereich finden Sie alle Equilla-Programme und Funktionen, die Sie für die erfolgreiche Anwendung benötigen. Die zwei Wege, einen Arbeitsbereich zu laden, habe ich weiter oben bereits beschrieben. Nachdem Sie auf die eine oder andere Weise den Arbeitsbereich in TradeSignal enterprise geöffnet haben, müssen die beiden Hauptprogramme noch kompiliert werden. Beide Programme sind als Strategie angelegt und am blau-roten Icon im Reiter zu erkennen. Aktivieren Sie jeweils das entsprechende Editorfenster und drücken Sie dann einmalig die Taste F7. Danach stehen beide Programme in der Toolbox in der Sparte Strategien zur Verfügung.



Ich setze voraus, dass Sie bereits eine oder mehrere Kursliste im Bereich Symbole in der Toolbox angelegt haben und will in den folgenden Zeilen noch die Anwendung des DarvasScanners beschreiben.

Zunächst öffnen Sie bitte eine Kursliste im Market Scanner. Dazu klicken Sie die Kursliste mit der rechten Maustaste an und wählen die entsprechende Option aus dem aufspringenden Menü aus. Nun öffnen Sie in der Toolbox den Bereich Strategien und suchen nach der DarvasScanner Version, die Sie einsetzen möchten. Die Pro Version verwöhnt Ihr Auge mit der besseren Darstellung, die Light Version schont hingegen Ihr Zeitkonto.
Befördern Sie das gewünschte Programm per Drag and Drop ins den Market Scanner hinüber. Die beiden aufspringenden Spalten Position und Positionsgröße werden nicht benötigt. TradeSignal enterprise hat unser Programm als Strategie erkannt und denkt wir wollen Handelssignale auswerten. Öffnen Sie die Eigenschaften des Market Scanners, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Market Scanner klicken und die entsprechende Option auswählen. Hier befinden Sich die Ein/Aus Schalter für die Darstellung einiger Werte. Unter anderem können Sie hier auch die beiden genannten Spalten auf Unsichtbar schalten.

Nun wollen wir aber die in den Beispielen zu sehende Darstellung haben, weswegen wir erneut in den Market Scanner klicken. Bitte zielen Sie diesmal etwas genauer und zwar in die Kopfleiste der Tabelle. Mit der rechten Maustaste erhalten Sie hier im Kontextmenü die Option Spalten Hinzufügen/Löschen. Diese nutzen wir um Teile der Handelsstatistik anzuzeigen. Sie finden in der Liste der möglichen darstellbaren Daten drei Bezeichnungen mit einem Darvas am Anfang des Namens. Diese drei fügen Sie bitte mit Hinzufügen und einem abschließenden OK in die Tabelle ein.

Nun kommt noch ein wichtiger Hinweis. In den Eigenschaften des Market Scanners finden Sie die Möglichkeit die Länge der Historien, die für jeden Wert der Kursliste geladen werden einzustellen. Bitte achten Sie darauf, dass hier eine ausreichende Länge eingestellt ist. Einige Tage als Puffer können auch nicht schaden. Wenn Sie 1000 bei Anzahl Daten einstellen, können Sie über 3,5 Jahre ohne Fehler in die Vergangenheit blicken, was für normale Anwendung reichen sollte. Haben Sie diese Einstellung verändert, empfehle ich auf jeden Fall einen Klick auf den Aktualisieren Button ganz oben rechts über dem Market Scanner. TradeSignal enterprise lädt die fehlenden Kursdaten und startet automatisch den Market Scanner Durchlauf. Wenn Sie nur den Filter verwenden, was ich weiter oben ja ausführlich beschrieben habe, müssen sie trotzdem auf eine ausreichende Datenbasis achten.
Und besonders wichtig ist es, falls Sie eines der beiden Programme im Market Scanner geöffnet habe und trotzdem den Filter verwenden, hier auf exakt gleiche Parametereinstellungen zu achten. Der Market Scanner kommt sonst durcheinander und liefert falsche Ergebnisse.

Ich hoffe Sie haben Erfolg mit diesem Programm!!

Bitte wenden Sie sich mit Fragen, Anregungen oder Probleme an mich oder an die Mitglieder im Forum. Es findet sich immer eine Helfende „Hand“.

Viele Grüße: Rene Rose