User Defined Statistics: DrawDown im Vergleich zum Gesamtgewinn

Eröffnet von DominikHäger im Board Tipps & Tricks für Tradesignal-Einsteiger und Profis

Seitenlänge102030
Seite 1 von 1
#2: 06.04.2010 16:00 schaljapin
@Dominik Häger (#1)
ich nehme an, hier ist das Calmar Ratio gemeint auch als MAR-Ratio bekannt. Das sollte von TS schon im Programm angeboten werden.
#1: 19.11.2003 15:52 DominikHäger

Maximum Intraday DrawDown Percentage

Ein interessantes Risikomaß einer Handelssstrategie ist der DrawDown im Verhältnis zum Gesamtgewinn. Man kann sich somit anschauen, welches der Maximalverlust (intraday) ist, den man erleiden muss - dies aber als Verhältnis zum Gesamtgewinn betrachtet. Nun kann man sich Maximalgrenzen setzen, z.B. maximal 10% oder 30%.

Anwendung

Einfach untenstehenden Code in den bestehenden Code Ihrer Strategie kopieren - oder eine eigene Strategie "MaxDrawDown Percentage" erstellen und speichern und auf Ihren Chart ziehen. Danach im Optimizer auf den Inspector gehen und die Spalte "DrawDown Percent" anklicken.

Einen Nachteil wollen wir aber nicht verschweigen: Wenn die Strategie Verluste einfährt, so zeigt der prozentuale DrawDown eine "0" an, was natürlich nicht richtig ist. "0" wäre der Idealwert, nämlich überhaupt kein DrawDown. Eine Alternative wäre, einfach eine hohe Zahl dort einzutragen, um diese Werte herauszufiltern, was aber nicht besonders schön aussieht.

Wenn man dies aber im Hinterkopf hat (also einfach Drawdowns von "0" ignorieren), so kann man nach minimalem DrawDown sortieren und so die unter diesem Aspekt besten Strategien herausfinden.

Equilla Code

AllTrades::DrawDownPercent = 0;

if (currentbar = lastbar) and (ClosedEquity > 0) then
AllTrades::DrawDownPercent =
- (AllTrades::MaxIntradayDrawdown / ClosedEquity) * 100;


Dominik Häger