Gebert Indikator

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#792: 06.02.2018 15:16 fritzr
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@epicuros (#791)
Die Entwicklung im Indikator sehe ich auch so.

Für die Umsetzung wenn der Indikator auf "Verkaufen" steht, präferiere ich ja eine reine Shortposition im DAX statt Cash, Gold oder BundFuture long. Das zahlt sich gerade in scharfen Korrekturen, wie aktuell, aus.
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Ich persönlich setze diese Strategie als CFD-Position mit Hebel 1 um, also frei von Finanzierungs-, Management- und Transaktionskosten und mit kleinem Spread (1 Punkt). Das macht auch die Kontrolle simpel, da die bei Zertifikaten für den Vergleich zum DAX-Kurs notwendige Umrechnung des Zerti-Kurses komplett entfällt.

Zum öffentlichen Tracken und im Social Trading biete ich seit 2015 die Strategie hier an: https://wetrade.ayondo.com/follower/traderprofile/DAXMonat. Der Hebel steht standardmäßig nur bei 0,5, lässt sich aber durch den Follower verändern. Hier fallen Finanzierungskosten bei der Anlage an. Dafür ist der notwendige Kapitaleinsatz gering und man muss sich nicht um Positionswechsel kümmern, weil ich die Signale als Trades umsetze. Mein Blog dazu ist https://ayondomitdaxmonat.blogspot.de/.
#791: 06.02.2018 14:14 epicuros
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Höchstwahrscheinlich wird der Monats-Gebert-Indikator zum 1.3. auf Kaufen schalten, wegen der im letzten Jahr hochgeschnellten Inflation (1,8% vs. ca. 1,4%). Im Mai, spätestens im Juli sollte er dann voraussichtlich wieder auf Verkaufen stehen, wegen der dann ungünstigen Jahreszeit und der im letzten Jahr wieder abflauenden Inflation (Mai: 1,5%, Juli: 1,4%). Voraussetzung ist dabei, dass sich die Inflation bei ca. 1,4-1,5% bewegt. Hier dürften der gestiegene Ölpreis inflationsfördernd und der gestiegende Eurokurs inflationsmindernd wirken.

Frage: Welche Wertpapiere würdet Ihr bevorzugen? Warum?
1. Dax ETF (Standard)
2. M-Dax ETF/ Zertifikat (höhere Volatilität)
3. Qix- Zertifikat (UBS1QX, Qualitätstitel)
4. Dax-Momentum Zertifikate (gibt es sowas?)

Das aktuelle Gebert-Zertifikat fällt für mich leider aus, wegen der hohen Gewichtung des Bund-Futures in der Cash-Phase - die hat ja größtenteils zur negativen Performance im letzten Jahr beigetragen und dürfte bei steigenden Zinsen weiterhin ein Performance-Killer sein.
#790: 03.02.2018 16:25 fritzr
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Hier ein Chart, der wiedergibt, wie sich das ungehebelte Zertifikat (rot) relativ zum zugrundeliegenden Solactive Gebert-Börsenindikator Index (blau) verhält (Stichwort Basispreis #785).
Dazu der DAX (grün).

Quelle: ariva.de
#789: 03.02.2018 16:02 fritzr
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@fritzr (#783)
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#788: 16.11.2017 10:16 fritzr
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@fritzr (#757)
Habe gestern Solactive auf den Fehler hingewiesen. Er wurde inzwischen berichtigt:
https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2017/11/Solactive_Gebert-B%C3%B6rsenindikator_Index_Guideline_Final_v1.1.pdf
#787: 15.11.2017 11:45 fritzr
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Zertifikate auf "Solactive Gebert-Borsenindikator AR Index":

Entwicklung der Basispreise (oben)
Performance relativ zum Emissionspreis (unten)
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#786: 15.11.2017 10:32 fritzr
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@fritzr (#785)
Die Daten auf der Emittentenseite wurden aktualisiert. Damit ist der negative Basispreis bestätigt!
#785: 05.11.2017 20:33 fritzr
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@fritzr (#753)
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Basispreis ins Negative verändern darf, dürfte eher gering sein.

Ist anscheinend doch möglich: Strike -0,55 Knock-Out -0,57 (unter dem Basispreis!?)
http://zertifikat.finanzen.net/knockouts/Auf-Solactive-Gebert-Boersenindikator-AR-Index/MF04W6
http://www.ariva.de/knockouts/MF04W6?utp=1

Auf der Emittentenseite https://www.morganstanley.com/etp/de/client/#/isin/DE000MF04W66 sind die Infos leider lückenhaft.
#784: 05.11.2017 19:53 fritzr
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Die Management Fee von MF04W6 beträgt übrigens 1,2 % p.a.
https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2016/11/Solactive_Gebert-B%C3%B6rsenindikator_Index_Guideline_Final.pdf
#783: 03.11.2017 11:11 fritzr
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@fritzr (#780)
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