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Standortbestimmung des deutschen Aktienmarktes

Eröffnet von kinsey im Board DAX - Die standhaften Klassiker

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#330: 15.10.2017 18:09 kinsey
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Hallo,

Stand 13.10.2017

Rangliste:



R/S GER30, 4h, long seit 6.9. 16:00



R/S 1d, long seit 11.9.:



R/S 1w, long seit 15.02.2016



DAX/VDAX:



Relative Indexentwicklung:



Kursabstand vom GD21 und GD200:



Rainbow:



Ergebnis auf Monatsbasis nach
Transformed Discrete Fourier Transform - Dominant Cycle (TDFT_DC)
from John Ehlers' article in January 2007 issue of Stocks & Commodities magazine :







Immer wenn man glaubt, den Schlüssel zum Markt gefunden zu haben, wird das Schloss ausgewechselt (Gerald Loeb)

Freundliche Grüße kinsey
#329: 15.10.2017 16:54 kinsey
Vom Verfasser oder vom Besitzer der Diskussion gelöscht.
#328: 30.09.2017 20:52 kinsey
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Hallo,

Stand 29.09.2017

Rangliste:



R/S 12min, long seit 27.09., 19:38 (12664):



R/S 1h, long seit 26.09. 9:00(12590):



R/S 4h, long seit 06.09., 16:00 (12232).



R/S 1d, long seit 11.09. (12495):



DAX/VDAX:



Historisch niedrigster Stand für VIX(USA), no fear:



McClellan DAX:



Einer der ungewöhnlichsten September seit 1992:



Wenn denn nun die "normale" Saisonalität eintritt, Einstieg ist am 09.10.2017
mit bisherigem Ergebnis:



zeigt die Hurstanalyse folgendes Szenario auf:



Immer wenn man glaubt, den Schlüssel zum Markt gefunden zu haben, wird das Schloss ausgewechselt (Gerald Loeb)

Freundliche Grüße kinsey
#327: 23.09.2017 21:12 kinsey
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Hallo,

Stand 22.09.2017

Rangliste:



R/S 1h

long seit 22.09. 9:00



R/S 4h

long seit 06.09. 16:00



R/S 1d

long seit 11.09.



R/S 1w

long seit 15.02.2016



R/S 1m

long seit 01072009



DAX/VDAX



Relative Entwicklung DAX-Familie



Relative Entwicklung DAX/USA-Indizes



Saisonal



IKH



Rainbow



DAX-Rain-Matrix long





Rain- Matrix Indizes



DOW-Rain



Freundliche Grüße kinsey
#326: 02.09.2017 20:09 kinsey
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Hallo,
ein kurzer Überblick, Stand 01.09.2017

Rangliste internationaler und deutscher Indizes:



Abstand der Kurse vom GD 200 im DAX



43% über GD200

Abstand der Kurse vom GD200 im SDAX



77% über GD200

Abstand der Kurse vom GD200 im TecDAX



R/S-12min Chart



Long seit 31.08. 16:00 bei 12066

R/S-1h Chart



Long seit 31.08. 20:00 bei 12073

R/S-1d Chart



Short seit 18.07. bei 12441

Rainbow daily



Entwicklung DAX-Familie



Entwiclung DAX/US-Indizes



Was sagt die Saisonalität



Freundliche Grüße kinsey
#325: 27.08.2017 10:46 fritzr
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@kinsey (#324)
Will ich ja nicht. Ich hätte nur gern eine gute TSO-Umsetzung der Seasonals. Du fragtest ja diesbezüglich auch schon nach. Deshalb #323 als Grundlage um die Diskussion anzuregen (gern auch hier). Mir fällt auf, dass das Jahr bei diesem Indikator schon im November zuende ist.
#324: 26.08.2017 23:03 kinsey
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@fritzr (#323)

Ich habe Dir doch schon einmal
alle Informationen zu Seasonal-Charts zukommen lassen.

:8.1 Berechnung des Seasonal Charts
Seasonal Charts sollen das saisonale Muster im Kursverlauf eines beliebigen Wertpapiers
wiedergeben. Um dies zu erreichen, berechnet man den durchschnittlichen Kursverlauf auf Basis
bekannter historischer Notierungen. Das heißt, man bestimmt die relative durchschnittliche
Preisänderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tagen, da absolute Preisänderungen auf
höheren Preisniveaus höher ausfallen. So ist z.B. die absolute Kursänderung von 1.000 EUR auf
1.100 EUR zehnmal so hoch wie die von 100 EUR auf 110 EUR. Bei beiden beträgt der Kursanstieg
jedoch 10%, und somit steigt auch der Kurs im Mittel um 10%.
Im folgenden Abschnitt wird in einfachen Worten dargestellt wie der Seasonal Chart berechnet wird.
In Tai Pan ist dazu eine komplexe mathematische Formel hinterlegt.
Um einen Seasonal Chart zu berechnen, der den soeben aufgeführten Anforderungen
entspricht, wird zunächst der erste Tag der Seasonal Zeitreihe auf den Wert 100 gesetzt und
somit als Start- bzw. Referenztag angesehen.
Nun wird eine Zeitreihe vom ausgewählten Seasonal Start- bis zum Endzeitpunkt mit dem AROC
(AROC = averaged rate of change) eines Tages zum Vorgängertag gebildet, um die relative
Kursveränderung zum Vortag festzustellen.
Um die AROC Zeitreihe zu einem aussagekräftigen Seasonal Chart mit der Länge von einem
Kalenderjahr zusammenzufassen und Auf- und Abwärtsbewegungen auf die gleiche Art und Weise zu
behandeln, ist es notwendig die AROCs der einzelnen Tage mit identischem Datum miteinander und
mit 100 zu multiplizieren, anstatt Sie zu addieren. Es wird ein sogenanntes geometrisches Mittel
gebildet.
In dieses geometrische Mittel fließt zusätzlich mit ein, ob zwischen den bewerteten Handelstagen
Lücken vorhanden sind, die durch Wochenenden und Feiertage entstanden sind. Der Grund dafür ist,
dass relative Preisveränderungen über Wochenenden oder Feiertage hinweg, geringer zu bewerten
sind, als bei direkt aufeinanderfolgenden Handelstagen.

Warum willst Du das jetzt neu erfinden?

Freundliche Grüße kinsey
#323: 25.08.2017 15:09 fritzr
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Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
Hallo kinsey,

bevor ich das selbst programmiere, hier mal der in TSO eingebaute Seasonal-Indikator:
Anklicken zum Vergrößern
Anklicken zum Vergrößern Chart öffnen
Equilla Skript "Seasonal Projection"
#322: 19.08.2017 22:13 kinsey
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Hallo,

Stand 19.08.2017

Rangliste:



Saisonal:



Indexvergleich



R/S-daily



Rainbow



Inverse Darstellung(sieht man jetzt "Longsignale"?)



Indikatorenübersicht DAX



Neu und bedarf einer weitergehenden Untersuchung
(Ergebnisse von Candle-Pattern auf den gesamten DAX; False: Ergebnis<-0,3%; Low -0,3 bis 2%; Medium 2 bis3,5%; High >3,5%)



Freundliche Grüße kinsey
#321: 13.08.2017 16:45 kinsey
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Hallo

Stand 13.08.2017

Rangliste der Indizes:



Saisonaler Jahresverlauf:



IKH-Chart:



Price Level Profile



Res/Sup daily:



Entwicklung der DAX-Familie:



Entwicklung DAX/US-Indizes:



Hurst-Zyklenanalyse:



Freundliche Grüße kinsey
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