In diesem Artikel finden Sie das Begleitmaterial zum Heft 05/2012 des Traders Magzins. Im Artikel "Trend und Volatilität - gemeinsam erfolgreich" wird ein Handelssystem vorgestellt, das Sie hier für Tradesignal herunterladen können.

Programmcode

Grundlagen

Das Handelssystem handelt Ausbrüche aus einem Volatilitäts Indikator, ähnlich den Bollinger Bands. Die genauen Handelsregeln und weitere Details entnehmen Sie bitte dem genannte Artikel im Traders Heft 05/2012.

An dieser Stelle soll nur auf einige beachtenswerte Details hingewiesen werden. Das System wurde mit Währungsdaten von GTIS entwickelt, da diese besonders dicht an den Kursstellungen von Interactive Brokers notieren. Wenn Sie andere Datenprovider für Währungsdaten nutzen, können die Ergebnisse von den im Heft präsentierten abweichen.

Für Anwender von Tradesignal Online

Hier ist es leider nicht möglich, die Lot Größe für den EURUSD zu verändern. Bitte setzen Sie den Parameter Max Lots im Eigenschaften-Inspektor auf 1 und stellen Sie dann eine passende Positionsgröße über die Money Management Einstellungen des Charts ein. Sie müssen leider auf das Position Sizing nach dem Prozent Risiko Modell verzichten.

Für Anwender von Tradesignal Online Terminal

Bitte öffnen Sie den Stammdaten Dialog über den Button Handelszeiten in der Buttonleiste. Klicken Sie auf den Reiter Stammdaten und stellen Sie für die Lot Size einen Wert, z.B. von 25000 USD ein. Setzen Sie den Parameter Max Lots auf einen für Sie passenden Wert. Nun können Sie pro Lot Handelskosten, Spread usw. im Feld Kommission der Money Management Einstellungen des Charts eintragen. Um die genannten Kostenfaktoren abzudecken, wird im Beispielchart mit 10 Dollar je Halfturn gerechnet.

Parameter Beschreibung

Die Orderpreise für Stop Loss und Take Profit werden als Prozentbeträge vom Einstiegskurs gerechnet. Die entsprechenden Parameter sind eindeutig beschriftet. Mit den beiden Parametern Start und End legen Sie den handelbaren Zeitraum innerhalb des Tages fest.

• Slope - Bestimmt die Berechnungsperiode der Linear Regression Slope. Wie im Artikel beschrieben, handelt es sich in diesem Fall um eine statistische Näherung an die LRS, die mit weniger Rechenaufwand ermittelt werden kann.
• Periode - Die Berechnungsperiode für die Volatility Bands. Als Basis dient ein exponentieller Moving Average, von dem die Grenzlinien im Abstand von n-Standardabweichungen abgetragen werden. Die Breite wird mit Breite bestimmt. Die Standardabweichung ist ebenfalls eine statistische Näherung an die Original-Berechnung, die mit weniger Rechenoperationen auskommt. Mit dem Parameter Schrittweite kann gesteuert werden ob die Begrenzungslinien mit jeder Änderung der Standardabweichung angepasst werden sollen (weicher Verlauf, weniger Signale) oder ob die Anpassung nur bei stärkeren Veränderungen durchgeführt werden sollen (abgestufter Verlauf, mehr Signale). Schließlich wird mit dem Parameter Channel ein exponentieller Durchschnitt über die Breite der Begrenzungslinien gesteuert, der als Filter in einigen SIgnalen verwendet wird.
• Vola - Bestimmt die Berechnungsperiode eines exponentiellen Moving Average über die Periodenspannen, der als Volatilitäts-Kennzahl verwendet wird. Mit Vola Signal wird die Berechnungsperiode einer Signallinie dieses Indikators gesteuert, ebenfalls ein EMA.
• Periode RSI - Bestimmt die Berechnungsperiode des RSI Oszillators, der in den Signalen als Filter verwendet wird. Die nachfolgenden Drei Parameter sind die jeweiligen RSI Grenzwerte für die drei Signale, deren Regeln im Artikel genau beschrieben sind.