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Die Bewegungen in 2011 ODAX Verfall zu Verfall (Monatlich)

Eröffnet von russellxad im Board Hebelprodukte, Zertifikate und Optionsscheine

Die ODax Verfall Statistik 2011
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#6: 28.12.2011 13:26 russellxad
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Hallo Grussoni,

Ist von den Überhangen abhängig, zur Zeit bei 5950. Wird sich aber noch ändern, da wir noch eine Restlaufzeit von 17 Handelstagen haben. In den letzten 5 Handelstagen besser zu bestimmen.

Ich gehe von einer gesamten Bewegung von 650 Punkten aus, d.h. ich denke unten 5600 und oben 6250.

Ist aber schwierig genau zusagen z.B. durch Fehlausbrüche!
#5: 28.12.2011 13:05 grussoni
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Hallo russellxdax,
ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass der Verfall eine wesentliche Rolle bei den Daxbewegungen spielt.
Nach Deinen Aufzeichnungen trifft man sich in etwa in der Mitte von Hoch und Tief.
Dies wäre dann ja schon einmal eine Ansage für den Januar 2012. Ausschlaggebend wird nun sein ab welchem Punkt der Index beginnt auf das vermeintliche Settle zuzulaufen.
Dies werde ich nun genau beobachten. Du sicher auch.

Die Termin kenne ich. Jeweils der dritte Freitag im Monat ist Abrechnung bzw Verfall.
#4: 28.12.2011 02:49 russellxad
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Hallo grussoni,

Richtig, aber nicht normale Zeiten hatten wir auch zuvor:

M / Y High Low Settle Move
Jan-06 5,553 5,323 5,400 230
Jan-07 6,805 6,531 6,675 274
Jan-08 8,100 7,400 7,427 700
Jan-09 5,111 4,296 4,457 815
Jan-10 6,094 5,829 5,949 265
Jan-11 7,165 6,836 7,072 329
Jan-12 5,965 5,635 ? 330

Folgende Punkte sind zu analysieren:

1. Wichtig ist die eigene Meinung über die Richtung, was kommt zuerst Hoch oder Tief?

2. Wie wird sich das Ratio der vergangenen Monatsschwankung auf den nachfolgenden Monat (wieviel rauf, wieweit runter) verteilen, wie gross wird die gesamte Schwankung?

Danke für deine Antwort / Intresse!

Ich betrachte das ganze schon eine Weile und versuche immer noch meine Betrachtung zu verbessern, d.h. den richtigen Einblick zu bekommen. Ist aber nicht ganz Einfach! Glaube aber, dass es der richtige Weg für das Positions Trading auf Monatsbasis ist.
#3: 28.12.2011 01:39 russellxad
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Hallo grussoni,

Die Abrechnungskurse finde ich hier:

http://www.eurexchange.com/market/clearing/finalsettlement_de.html

Die Schwankungsdaten sind aus den DAX berechnet von Verfall zu Verfall anhand der Tagesschwankungen (Verfallmonat ausgehend vom vorausgegenen Abrechnungskurs).

Meiner Meinung nach bewegt sich beim DAX sehr viel in Bezug auf den Verfall und den offenen Optionen.

Wird hier im Forum nicht so sehr beachtet, da es Position Treading und nicht Day Treating ist.

Hier sind die Verfallstermine für 2012:

1 20-Jan-2012
2 18-Feb-2012
3 17-Mar-2012
4 21-Apr-2012
5 18-May-2012
6 15-Jun-2012
7 20-Jul-2012
8 18-Aug-2012
9 21-Sep-2012
10 19-Oct-2012
11 16-Nov-2012
12 21-Dec-2012
#2: 27.12.2011 16:49 grussoni
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Hallo,
ich finde Deine Aufstellung hochinteressant.
Wirst Du die monatlich zum Verfall weiterführen? Das wäre sicher ein guter Anhaltspunkt für die zu erwartenden Bewegungen (in 'normalen' Zeiten)
Woher beziehst Du die Daten?
#1: 27.12.2011 13:08 russellxad
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Der Beitrag wurde vom Verfasser bearbeitet. Originalbeitrag anzeigen.
Im Jahr 2011 hatten wir eine DAX Bewegung von 2634 Punkten.
Hier sind die Bewegungen auf den monatlichen ODAX Verfall bezogen mit dem Abrechnungskurs.

Month High Low Settle Move
Jan-11 7,165 6,836 7,072 329
Feb-11 7,438 7,000 7,418 438
Mar-11 7,442 6,483 6,690 959
Apr-11 7,241 6,655 7,192 586
May-11 7,600 6,995 7,330 605
Jun-11 7,325 6,991 7,204 334
Jul-11 7,523 6,996 7,193 527
Aug-11 7,383 5,345 5,386 2,038
Sep-11 5,870 4,966 5,576 904
Oct-11 6,081 4,971 5,815 1,110
Nov-11 6,431 5,722 5,844 709
Dec-11 6,170 5,367 5,728 803

Für den ersten Verfall am 20.1.2012 sieht es bisher so aus:

Month High Low Settle Move
Jan-12 5,965 5,635 ? 330

Wie wird es bis zum 20.1.2012 bis zum Verfall weitergehen?

Wird das Jahr 2012 die DAX Bewegung von 2011 mit 2634 Punkten übertreffen?

Für mich schwer zusagen, aber ich meine das wir in 2012 eine Bewegung von 2150 Punkten bekommen werden wie in meinem Jahrestipp (bei Daxi) eingegeben.

Vielleicht ist die oben aufgeführte Tabelle eine Betrachtung wert.
 
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